41. ( )對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。
A 監(jiān)事會
B 股東大會
C 公司治理層
D 董事會
答案:D
[解析] 董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。
42. 下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )。
A 勞資關(guān)系
B 安全/環(huán)境
C 未經(jīng)授權(quán)的活動
D 性別、種族歧視
答案:C
[解析] 未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。
43. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。
A 經(jīng)濟資本
B 會計資本
C 監(jiān)管資本
D 實收資本
答案:A
[解析] 本題考核的是經(jīng)濟資本的定義。
44. 下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是( )。
A 從業(yè)年限
B 系統(tǒng)數(shù)量
C 反洗錢警報數(shù)占比
D 系統(tǒng)故障時間
答案:C
[解析] A屬于人員風(fēng)險指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)。
45. ( )是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。
A 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B 風(fēng)險補償
C 風(fēng)險對沖
D 風(fēng)險分散
答案:C
[解析] 本題主要考查對風(fēng)險對沖的理解。
46. 下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
A 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率
B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級
C 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級
D 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級
答案:B
47. 某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。
A 16.67%
B 22.22%
C 25.00%
D 41.67%
答案:B
48. 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是( )。 ①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中; ②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù); ③對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估; ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議; ⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價格; ⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。
A ①②③④⑤⑥
B ⑥⑤③②④①
C ①②⑤③⑥④
D ①③⑥⑤④②
答案:D
49. 企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。
A 直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者
B 直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者
C 直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者
D 直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者
答案:A
50. 某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為( )。
A 3.00%
B 3.11%
C 3.33%
D 3.58%
答案:C
