71. 下列屬于客戶風險的財務(wù)指標是( )。
A 流動比率
B 公司治理結(jié)構(gòu)
C 資金實力
D 市場競爭環(huán)境
答案:A
72. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。
A 12.5%
B 15.0%
C 17.1%
D 11.3%
答案:C
73. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是( )。
A 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測
B 必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性
C Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布
D CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性
答案:C
74. 下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是( )。
A 成本收入比
B 資本充足率
C 大額風險集中度
D 不良貸款撥備覆蓋率
答案:A
75. 某銀行2008年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。
A 880
B 1375
C 1100
D 1000
答案:A
76. 下列關(guān)于國家風險暴露的說法，不正確的是( )。
A 國家信用風險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露
B 跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動
C 轉(zhuǎn)移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致的不能按期償還債務(wù)的風險
D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風險暴露中
答案:D
77. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于( )。
A 4.38%
B 6.25%
C 5.00%
D 5.63%
答案:A
78. 在法人客戶評級模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。
A AltmanZ計分模型
B RiskCalc模型
C Credit Monitor模型
D 死亡率模型
答案:C
79. 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。
A 1
B 3
C 5
D 2
答案:C
80. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。
A 違約客戶累計百分比
B 違約客戶數(shù)量
C 正?？蛻衾塾嫲俜直?/P>
D 正常客戶數(shù)量
答案:A
