31. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括( )。
A 風(fēng)險識別
B 風(fēng)險計(jì)量
C 風(fēng)險監(jiān)測
D 風(fēng)險控制
E 風(fēng)險對沖
答案:A,B,C,D
32. 商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有( )。
A 保證
B 抵押
C 質(zhì)押
D 留置
E 定金
答案:A,B,C
33. 市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括( )。
A 利率風(fēng)險
B 匯率風(fēng)險
C 信用風(fēng)險
D 商品價格風(fēng)險
E 流動性風(fēng)險
答案:A,B,D
34. 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有( )。
A 現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)
B 當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C 貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險
D 股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算
E 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格
答案:A,B,C,E
35. 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。
A 當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口
B 當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
C 當(dāng)某二時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
D 當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
E 當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
答案:A,C
36. 利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按照風(fēng)險來源的不同，它可以分為( )。
A 重新定價風(fēng)險
B 收益率曲線風(fēng)險
C 基準(zhǔn)風(fēng)險
D 股票價格風(fēng)險
E 流動性風(fēng)險
答案:A,B,C
37. 期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括( )。
A 平價期權(quán)
B 價內(nèi)期權(quán)
C 價外期權(quán)
D 買入期權(quán)
E 賣出期權(quán)
答案:B,D,E
38. 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是( )。
A 到期時間延長
B 利率降低
C 標(biāo)的股票價格的波動率提高
D 標(biāo)的股票的市場價格提高
E 合約的執(zhí)行價格提高
答案:A,B,C,D
39. 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。
A 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
B 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
C 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
D 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
E 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
答案:B,C,E
40. 以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是( )。
A 外幣存款
B 外幣貸款
C 外幣債券投資
D 外匯遠(yuǎn)期的買賣
E 跨境投資
答案:A,B,C,E
