61. ( )，標志著金融期貨交易的開始。
A 1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易
B 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易
C 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易
D 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易
答案:D
62. ( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。
A 股東大會
B 董事會
C 監(jiān)事會
D 董事長
答案:B
63. 我國要求資本充足率不得低于( )。
A 6%
B 7%
C 8%
D 9%
答案:C
64. 在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括( )。
A 負債風險管理模式
B 資產(chǎn)風險管理模式
C 內(nèi)部管理模式
D 全面風險管理模式
答案:C
65. 對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。
A 0.75
B 0.5
C 0.25
D 0.15
答案:D
66. 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。
A 13.33%
B 16.67%
C 30.00%
D 83.33%
答案:D
67. 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風險暴露的資本要求(K)為( )。
A 18%
B 0
C -2%
D 2%
答案:B
68. 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。
A 0.09
B 0.08
C 0.07
D 0.06
答案:A
69. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風險量化的說法，不正確的是( )。
A 提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法
B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源
C 外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法
D 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱
答案:C
70. 下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是( )。
A 信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程
B 信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析
C 當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高
D 信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
答案:D
