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2015年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》臨考卷(一)

來源:233網(wǎng)校 2015-10-28 11:01:00

61. ( ),標志著金融期貨交易的開始。

A 1968年,英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

B 1970年,美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易

C 1972年,美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

D 1975年,美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

答案:D

62. ( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任,確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

A 股東大會

B 董事會

C 監(jiān)事會

D 董事長

答案:B

63. 我國要求資本充足率不得低于( )。

A 6%

B 7%

C 8%

D 9%

答案:C

64. 在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中,不包括( )。

A 負債風險管理模式

B 資產(chǎn)風險管理模式

C 內(nèi)部管理模式

D 全面風險管理模式

答案:C

65. 對于全額抵押的債務,《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( ),該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

A 0.75

B 0.5

C 0.25

D 0.15

答案:D

66. 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時,若回收金額為1.04億元,回收成本為0.84億元,違約風險暴露為1.2億元,則違約損失率為( )。

A 13.33%

B 16.67%

C 30.00%

D 83.33%

答案:D

67. 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%,商業(yè)銀行估計(EL)為10%,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,違約風險暴露的資本要求(K)為( )。

A 18%

B 0

C -2%

D 2%

答案:B

68. 根據(jù)Credit Risk+模型,假設(shè)一個組合的平均違約率為2%,e=2.72,則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

A 0.09

B 0.08

C 0.07

D 0.06

答案:A

69. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風險量化的說法,不正確的是( )。

A 提出了信用風險計量的兩大類方法:標準法和內(nèi)部評級法

B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

C 外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法

D 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

答案:C

70. 下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法,正確的是( )。

A 信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B 信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析

C 當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高

D 信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

答案:D

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