61．在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，（　　）風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。
A．內(nèi)部欺詐
B．產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
C．外部欺詐
D．業(yè)務(wù)外包
62．（　　）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．敏感性分析
D．情景分析
63．下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（　　）。
A．開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款
B．以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款
C．開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制
D．房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋
64．（　　）又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。
A．盈利能力比率
B．效率比率
C．杠桿比率
D．流動(dòng)比率
65．企業(yè)某年的稅前凈利潤(rùn)為9000萬元，利息費(fèi)用為3000萬元，則其利息保障倍數(shù)為（　　）。
A．2
B．1
C．3
D．4
66．CreditMetrics模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的（　　）。
A．信用等級(jí)
B．資產(chǎn)規(guī)模
C．盈利水平
D．還款能力
67．下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是（　　）。
A．具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)
B．在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的
C．有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量
D．以上都正確．
68．假設(shè)一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是（　　）元。
A．1000
B．100
C．10
D．1100
69．下列關(guān)于壓力測(cè)試的說法，不正確的是（　　）。
A．壓力測(cè)試是對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析
B．壓力測(cè)試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失
C．壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
D．應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序
70．在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（　　）。
A．在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過3萬元
B．在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過3萬元
C．在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過3萬元
D．在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過3萬元
71．期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是（　　）。
A．美式期權(quán)
B．歐式期權(quán)
C．平價(jià)期權(quán)
D．價(jià)內(nèi)期權(quán)
72．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與檢測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（　　）。
A．名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值
B．市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
C．公允價(jià)值和市值重估
D．市值重估和名義價(jià)值
73．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的（　　）損失。
A．最大
B．最小
C．平均
D．預(yù)期
74．在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越低表示為（　　）收益率曲線。
A．水平
B．正向
C．反向
D．波動(dòng)
75．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（　　）中的較高者。
A．O．03%
B．0．05%
C．0．3%
D．0．5%
76．銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按（　　）計(jì)價(jià)。
A．名義價(jià)值
B．市場(chǎng)價(jià)值
C．歷史成本
D．公允價(jià)值
77．巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是（　　）。
A．置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B．持有期為15個(gè)營(yíng)業(yè)日
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年
D．至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
78．操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法中將銀行視為一個(gè)整體來衡量其操作風(fēng)險(xiǎn)的是（　　）。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．基本指標(biāo)法
C．高級(jí)計(jì)量法
D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
79．在客戶信用評(píng)價(jià)中，由品德因素、資金因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營(yíng)環(huán)境因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（　　）。
A．5Cs系統(tǒng)
B．5Ps系統(tǒng)
C．CAMEls系統(tǒng)
D．4Cs系統(tǒng)
80．下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是（　　）。
A．內(nèi)幕交易
B．勞方索償
C．濫用職權(quán)
D．缺乏崗位輪換機(jī)制
81．張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（　　）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。
A．信貸人員技能匱乏
B．貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)
C．內(nèi)部欺詐
D．未授權(quán)交易
82．監(jiān)控／報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。錯(cuò)誤監(jiān)控，報(bào)告指商業(yè)銀行監(jiān)控／報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控／報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)／信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行必要的（　　）或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。
A．操作規(guī)范
B．監(jiān)管職責(zé)
C．匯報(bào)義務(wù)
D．內(nèi)部控制
83．標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為（　　）大類業(yè)務(wù)條線。
A．六
B．七
C．九
D．十
84．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（　　）作出評(píng)估。
A．發(fā)生頻率和發(fā)生概率
B．發(fā)生頻率和影響程度
C．發(fā)生概率和影響程度
D．發(fā)生概率和損失金額
85．國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括（　　）。
A．董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控
B．熟知各個(gè)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
C．完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過程
D．完善的內(nèi)部控制和審計(jì)
86．違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（　　）年的數(shù)據(jù)。
A．1
B．3
C．5
D．2
87．資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少（　　）一次。
A．3個(gè)月
B．半年
C．9個(gè)月
D．1年
88．商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（　　）。
A．25%
B．50%
C．60%
D．75%
89．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（　　）。
A．衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況
B．屬于靜態(tài)指標(biāo)
C．包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D．包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
90．按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國(guó)債的收益率為10%，1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（　　）。
A．0．04
B．0．05
C．0．95
D．0．96
91．以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是（　　）。
A．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低
B．貸款總額和核心存款比率高
C．核心存款指標(biāo)高
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
92．以下屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)／信號(hào)的是（　　）。
A．存款大量流失
B．資產(chǎn)質(zhì)量下降
C．外部評(píng)級(jí)下降
D．所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
93．商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于（　　）。
A．金融衍生品的交易
B．市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大
C．宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化
D．商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題
94．商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“（　　）”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A．借短貸短
B．借長(zhǎng)貸長(zhǎng)
C．借短貸長(zhǎng)
D．借長(zhǎng)貸短
95．法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了__________和__________的關(guān)系。（　　）
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
96．流動(dòng)性比率／指標(biāo)法的缺點(diǎn)是（　　）。
A．歷史數(shù)據(jù)
B．計(jì)算復(fù)雜
C．靜態(tài)評(píng)估
D．以上均不正確
97．某1年期零息債券的年收益率為16．7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（　　）。
A．O．05
B．0．10
C．0．15
D．0．20
98．在計(jì)算商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求時(shí)，商業(yè)銀行可將特定時(shí)段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是（　　）。
A．敏感負(fù)債
B．脆弱資金
C．平均存款
D．核心存款
99．商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8%，第2年的違約率是1．4%，第3年的違約率是2．1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為（　　）萬元。
A．925．47
B．960,26
C．957．57
D．985．62
100．清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括（　　）。
A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B．外部審計(jì)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D．監(jiān)測(cè)和報(bào)告