61．在商業銀行經營的外部事件中，（　　）風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。
A．內部欺詐
B．產品設計缺陷
C．外部欺詐
D．業務外包
62．（　　）是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．敏感性分析
D．情景分析
63．下列不屬于“假按揭”的表現形式的是（　　）。
A．開發商以虛假銷售方式套取商業銀行按揭貸款
B．以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業生產經營用的貸款
C．開發商與購房人串通，規避不允許零首付的政策限制
D．房地產商未獲得銷售許可證便銷售房屋
64．（　　）又稱為營運能力比率，體現管理層管理和控制資產的能力。
A．盈利能力比率
B．效率比率
C．杠桿比率
D．流動比率
65．企業某年的稅前凈利潤為9000萬元，利息費用為3000萬元，則其利息保障倍數為（　　）。
A．2
B．1
C．3
D．4
66．CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的（　　）。
A．信用等級
B．資產規模
C．盈利水平
D．還款能力
67．下列關于資產證券化的說法，正確的是（　　）。
A．具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點
B．在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的
C．有利于分散信用風險，改善資產質量
D．以上都正確．
68．假設一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是（　　）元。
A．1000
B．100
C．10
D．1100
69．下列關于壓力測試的說法，不正確的是（　　）。
A．壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析
B．壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失
C．壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
D．應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善其程序
70．在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合（　　）。
A．在2天中的收益有98%的可能性不會超過3萬元
B．在2天中的收益有98%的可能性會超過3萬元
C．在2天中的損失有98%的可能性不會超過3萬元
D．在2天中的損失有98%的可能性會超過3萬元
71．期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約指的是（　　）。
A．美式期權
B．歐式期權
C．平價期權
D．價內期權
72．在市場風險計量與檢測的過程中，更具有實質意義的是（　　）。
A．名義價值和市場價值
B．市場價值和公允價值
C．公允價值和市值重估
D．市值重估和名義價值
73．風險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化對資產價值造成的（　　）損失。
A．最大
B．最小
C．平均
D．預期
74．在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為（　　）收益率曲線。
A．水平
B．正向
C．反向
D．波動
75．在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（　　）中的較高者。
A．O．03%
B．0．05%
C．0．3%
D．0．5%
76．銀行賬戶中的項目通常按（　　）計價。
A．名義價值
B．市場價值
C．歷史成本
D．公允價值
77．巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述正確的是（　　）。
A．置信水平采用99%的單尾置信區間
B．持有期為15個營業日
C．市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D．至少每6個月更新一次數據
78．操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是（　　）。
A．標準法
B．基本指標法
C．高級計量法
D．內部評級法
79．在客戶信用評價中，由品德因素、資金因素、還款能力因素、抵押因素和經營環境因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是（　　）。
A．5Cs系統
B．5Ps系統
C．CAMEls系統
D．4Cs系統
80．下列各項屬于商業銀行員工失職違規的是（　　）。
A．內幕交易
B．勞方索償
C．濫用職權
D．缺乏崗位輪換機制
81．張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便提前向其發放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態。此情況應歸類為（　　）引起的操作風險。
A．信貸人員技能匱乏
B．貸款流程執行不嚴
C．內部欺詐
D．未授權交易
82．監控／報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。錯誤監控，報告指商業銀行監控／報告流程不明確、混亂，負責監控／報告的部門職責不清晰，相關數據／信息不全面、不及時、不準確，造成未履行必要的（　　）或者外部匯報不準確。
A．操作規范
B．監管職責
C．匯報義務
D．內部控制
83．標準法將商業銀行的所有業務劃分為（　　）大類業務條線。
A．六
B．七
C．九
D．十
84．操作風險評估中的定性分析需要依靠有經驗的風險管理專家對操作風險的（　　）作出評估。
A．發生頻率和發生概率
B．發生頻率和影響程度
C．發生概率和影響程度
D．發生概率和損失金額
85．國別風險管理體系不包括（　　）。
A．董事會和高級管理層的有效監控
B．熟知各個國家的風險管理政策和程序
C．完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程
D．完善的內部控制和審計
86．違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（　　）年的數據。
A．1
B．3
C．5
D．2
87．資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（　　）一次。
A．3個月
B．半年
C．9個月
D．1年
88．商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（　　）。
A．25%
B．50%
C．60%
D．75%
89．下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是（　　）。
A．衡量商業銀行的風險狀況
B．屬于靜態指標
C．包括流動性風險指標
D．包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
90．按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為（　　）。
A．0．04
B．0．05
C．0．95
D．0．96
91．以下情況說明商業銀行流動性強的是（　　）。
A．流動資產與總資產的比率低
B．貸款總額和核心存款比率高
C．核心存款指標高
D．貸款總額與總資產的比率高
92．以下屬于商業銀行流動性風險預警的融資指標／信號的是（　　）。
A．存款大量流失
B．資產質量下降
C．外部評級下降
D．所發行的股票價格下跌
93．商業銀行絕大多數流動性危機的根源都在于（　　）。
A．金融衍生品的交易
B．市場整體流動性風險的加大
C．宏觀經濟背景的惡化
D．商業銀行自身管理或技術上存在的問題
94．商業銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“（　　）”的資產負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。
A．借短貸短
B．借長貸長
C．借短貸長
D．借長貸短
95．法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失體現了__________和__________的關系。（　　）
A．市場風險；信用風險
B．操作風險；流動性風險
C．操作風險；聲譽風險
D．戰略風險：流動性風險
96．流動性比率／指標法的缺點是（　　）。
A．歷史數據
B．計算復雜
C．靜態評估
D．以上均不正確
97．某1年期零息債券的年收益率為16．7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（　　）。
A．O．05
B．0．10
C．0．15
D．0．20
98．在計算商業銀行的負債流動性需求時，商業銀行可將特定時段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是（　　）。
A．敏感負債
B．脆弱資金
C．平均存款
D．核心存款
99．商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8%，第2年的違約率是1．4%，第3年的違約率是2．1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為（　　）萬元。
A．925．47
B．960,26
C．957．57
D．985．62
100．清晰的聲譽風險管理流程不包括（　　）。
A．聲譽風險識別
B．外部審計
C．聲譽風險評估
D．監測和報告