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2016年10月銀行從業試題《風險管理》機考精選題(3)

來源:233網校 2016-09-05 09:19:00
導讀:233網校名師提供2016年銀行從業資格考試《風險管理》機考精選題(3),考試已進入倒計時中,考生需要抓緊時間復習,爭取10月順利通過考試。90%機考原題,考點解密>>
31.下列關于高級計量法的說法,正確的是(  )。
A.使用高級計量法不需要得到監管當局的批準
B.一旦商業銀行采用高級計量法,未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法
C.巴塞爾委員會規定資產規模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法
D.高級計量法的風險敏感度低于基本指標法
32.在用標準法計算操作風險經濟資本時。表示商業銀行各產品線的操作風險暴露的β值代表(  )。
A.特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系
B.特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系
C.特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系
D.特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系
33.內部欺詐是指(  )。
A.商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險,主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動
B.員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失
C.商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險
D.違反就業、健康或安全方面的法律或協議,包括勞動法和合同法等。造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失
34.下列指標計算公式中,不正確的是(  )。
A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額
C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額÷(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100%
D.市值敏感度為修正持續期缺口×1%÷年
35.商業銀行通過制定一系列制度、程序和方法,對風險進行(  )。
A.事前防范、事中控制、事后監督和糾正
B.事前監督和糾正、事中防范、事后控制
C.事前控制、事中監督和糾正、事后防范
D.事前防范、事中監督和糾正、事后控制
36.20世紀60年代,(  )是華爾街的第一次數學革命的金融理論。
A.馬柯威茨提出的現代資產組合理論
B.夏普提出的CAPM模型
C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型
D.羅斯提出的套利定價理論
37.當來源金額(  )使用金額時,出現所謂剩余,表明商業銀行擁有一個“流動性緩沖期”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.無所謂
38.如果銀行的總資產為1000億元,總存款為800億元,核心存款為200億元,應收存款為10億元,現金頭寸為5億元,總負債為900億元,則該銀行核心存款比例等于(  )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
39.某3000萬美元的1年期借款承諾由3個月期的歐洲貨幣期貨合約來保值,合約的名義本金為300萬美元。那么此項貸款承諾的套保比率為(  )。
A.35
B.38
C.40
D.60
40.下列關于操作風險分類的說法,正確的是(  )。
A.高管欺詐屬于可降低的風險
B.交易差錯和記賬差錯屬于可規避的風險
C.火災和搶劫屬于可規避的風險
D.改變市場定位屬于可規避風險
41.為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現,董事會和高級管理層可使用外部審計師,下列關于外部審計范圍的表述錯誤的是(  )。
A.評估從商業銀行收到報告的精確性
B.評估商業銀行總體經營情況
C.評估商業銀行各項風險管理制度
D.評估銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度
42.客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個方面,分別是(  )。
A.金融損失和財務損失
B.正常損失和非正常損失
C.實際損失和理論損失
D.經濟損失和會計損失
43.下列不屬于經營績效類指標的是(  )。
A.總資產凈回報率
B.資本充足率
C.股本凈回報率
D.成本收入比
44.下列關于信用風險預期損失的說法,不正確的是(  )。
A.是商業銀行已經預計到將會發生的損失
B.等于預期損失率與資產風險敞口的乘積
C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積
D.是信用風險損失分布的方差
45.在單一客戶限額管理中,客戶所有者權益為2億元,杠桿系數為0.8,則該客戶最高債務承受額為(  )億元。
A.2.5
B.0.8
C.2.0
D.1.6
46.下列關于經濟合作與發展組織(OECD)的公司治理觀點的說法,不正確的是(  )。
A.治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督
B.公司治理應當維護股東的權利,確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇
C.如果股東權利受到損害。他們應有機會得到有效補償
D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利.并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及為保持企業財務健全而積極地進行合作
47.假定股票市場1年后可能出現五種情況,每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。
2016年10月銀行從業試題《風險管理》機考精選題(3)
 則1年后投資股票市場的預期收益率為(  )。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
48.下列降低風險的方法中,(  )只能降低非系統性風險。
A.風險分散
B.風險轉移
C.風險對沖
D.風險規避
49.在實際應用中,通常用正態分布來描述(  )的分布。
A.每日股票價格
B.每日股票指數
C.股票價格每日變動值
D.股票價格每β收益率
50.假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態分布.則1個月后該股票的股價增長率落在(  )區間內的概率約為68%。
A.(1%,3%)
B.(0.4%,0.6%)
C.(1.99%,2.01%)
D.(1.98%,2.02%)
51.下列關于交易賬戶的說法,不正確的是(  )。
A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C.銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值,并積極管理該項投資組合
D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸
52.下列各項說法正確的是(  )。
A.風險轉移只能降低非系統性風險
B.風險規避不發生實施成本
C.風險補償主要是指事后(損失發生后)對風險承擔的價格補償
D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的
53.操作風險評估和控制的內部環境因素不包括(  )。
A.公司治理結構
B.合規文化
C.信息系統建設
D.外部控制體系
54.(  )是目前操作風險識別與評估的主要方法。
A.自我評估法
B.損失事件數據方法
C.權重法
D.標準法
55.缺口分析法針對特定時段,計算到期資產和到期負債之間的差額,判斷商業銀行在未來特定時段內的(  )是否充足。
A.安全性
B.盈利性
C.流動性
D.可持續性
56.缺口分析和(  )采用的都是利率敏感性分析方法。
A.久期分析
B.匯率分析
C.因果分析
D.商品價格分析
57.下列各項中不屬于國際會計準則對金融資產劃分的優點的是(  )。
A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持
B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數量,以及在賬戶之間變動、終止的量化標準
C.直接面對風險管理的各項要求
D.它是基于會計核算的劃分
58.風險管理的最基本要求是(  )。
A.適時、準確地識別風險
B.準確、詳細地計量風險
C.適時、完整地監測風險
D.迅速、有效地控制風險
59.商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在(  )兩個方面。
A.資本金管理和負債管理
B.資產管理和負債管理
C.績效考核和風險管理
D.流動性管理和績效考核
60.下列關于市場約束和信息披露的說法,不正確的是(  )。
A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成
B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一
C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一
D.市場約束機制發揮外部監督作用,推動銀行業金融機構持續改進經營管理.提高經營效益,降低經營風險
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