61．下列各項關于資產組合模型監測商業銀行組合風險的說法，正確的是（　　）。
A．主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測
B．必須直接估計每個敞口之間的相關性
C．CreditPortfolioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估計各敞口之間的相關性
62．（　　）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。
A．原始損失數據
B．誘因及對策
C．關鍵風險指標
D．資本金水平
63．在客戶風險監測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（　　）。
A．基本面指標和財務指標
B．財務指標和財務指標
C．基本面指標和基本面指標
D．財務指標和基本面指標
64．某企業2006年凈利潤為0．5億元，2005年年末總資產為10億元。2006年年末總資產為15億元，該企業2006年的總資產收益率為（　　）。
A．5．00%
B．4．00%
C．3．33%
D．3．00%
65．商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是（　　）。
A．負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
B．被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
C．資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
D．資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
66．某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年．負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（　　）。
A．加強
B．減弱
C．不變
D．無法確定
67．現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為（　　）。
A．(現金頭寸+應收存款)÷總資產
B．現金頭寸÷總資產
C．現金頭寸÷總負債
D．(現金頭寸+應收存款)÷總負債
68．在《商業銀行風險監管核心指標》中，超額備付金比率為在央行的超額準備加庫存現金與各項存款總額之比，不得低于（　　）。
A．1%
B．1．5%
C．2%
D．2．5%
69．英國金融服務局(FSA)側重于從（　　）層面上來理解法律風險，認為這種風險是因“法律的效力未能認識到”、“對法律效力的認識存在偏差”或者“在法律效力不確定的情況下開展經營活動”而使“金融機構的利益或者目標與法律規定不一致而產生的風險”。
A．交易
B．安全
C．制度
D．管理
70．CreditPortfolioViewTM與CreditMonitorTM所應用的方法都是基于經驗觀察，而唯一不同的是（　　）。
A．前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度
B．前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度
C．前者重視歷史數據，后者重視建模技術
D．以上說法均不對
71．下列（　　）不屬于我國商業銀行面1臨的風險種類。
A．信息風險
B．市場風險
C．操作風險
D．聲譽風險
72．馬柯維茨提出的（　　）描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。
A．均值一方差模型
B．資本資產定價模型
C．套利定價理論
D．二叉樹模型
73．證券組合理論體現在（　　）模式階段。
A．全面風險管理模式階段
B．資產風險管理模式階段
C．負債風險管理模式階段
D．資產負債風險管理模式階段
74．利率、匯率、商品期貨／期權等金融衍生工具的大量涌現出現在（　　）。
A．全面風險管理模式階段
B．資產風險管理模式階段
C．負債風險管理模式階段
D．資產負債風險管理模式階段
75．下列關于VaR的說法，正確的是（　　）。
A．均值VaR是以均值作為基準來測度風險
B．均值VaR度量的是資產價值的平均損失
C．零值VaR是以期末價值作為基準來測度風險
D．零值VaR度量的是資產價值的相對損失
76．下列（　　）是核心存款的重要組成部分。
A．個人存款
B．公司存款
C．機構存款
D．大額存款
77．（　　）是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。
A．市場風險
B．信用風險
C．操作風險
D．流動性風險
78．如果一家商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為900億元．核心存款平均額為400億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于（　　）億元。
A．400
B．300
C．200
D．-100
79．操作風險與信用風險、市場風險相比，其特點不包括（　　）。
A．具體性
B．外生性
C．差異性
D．分散性
80．與單一法人客戶相比，（　　）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。
A．財務報表真實性較好
B．連環擔保普遍
C．風險識別難度大
D．貸后監督難度大
81．關于事后檢驗，下列說法正確的是（　　）。
A．事后檢驗是操作風險計量方法的一種
B．事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發生的損益進行比較．以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進
C．若估算結果與實際結果差距較大，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高
D．若估算結果與實際結果差距較大，則表明事后檢驗的假設前提存在問題
82．如果第一個資產組合的預期收益為8%，標準差為6%，第二個資產組合的預期收益為8%，標準差為3%，那么投資者通常會選擇用來投資的資產組合是（　　）。
A．第一個
B．第二個
C．第一個或第二個均可
D．均不選擇
83．在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是（　　）。
A．為了發行證券
B．為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離
C．為了保證投資者本息的按期支付
D．為了購買權益資產
84．計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（　　）。
A．風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性的收益率波動
B．風險度量的結果受制于歷史周期的長短
C．無法充分度量非線性金融工具的風險
D．以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴性強
85．下列關于表外項目的處理的說法，不正確的是（　　）。
A．表外項目的處理，按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產
B．首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產
C．對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算
D．利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數獲得
86．下列關于聲譽危機管理規劃的說法，正確的是（　　）。
A．制定危機管理規劃是聲譽危機管理規劃的主要內容之一
B．危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略
C．聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南
D．危機可能永遠不會發生，所以聲譽危機管理規劃沒有給商業銀行創造增加值
87．國別風險分散的具體策略包括（　　）。
A．銀團貸款
B共同投資
C．國別限額
D．以上都是
88．（　　）是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當地信譽好的銀行、非銀行金融機構、企業或政府為其提供擔保。
A．保險轉移
B．非保險轉移
C．兩者都是
D．兩者都不是
89．對一些無法避免和轉移的風險采取一種現實的態度，是積極務實的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔所面臨的國別風險，就是（　　）。
A．風險自留
B．風險分散
C．風險抑制
D．以上都是
90．（　　）是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。
A．會計資本
B．監管資本
C．經濟資本
D．實收資本
91．下列關于授信審批的說法，不正確的是（　　）。
A．授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發放
B．原有貸款的展期無需再次經過審批程序
C．在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統一考慮和計量
D．在進行信貸決策時。應當考慮衍生交易工具的信用風險
92．下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（　　）。
A．恐怖襲擊
B．監管規定
C．聲譽受損
D．黑客攻擊
93．下列各項中，屬于客戶風險中的基本面指標的是（　　）。
A．凈資產負債率
B．現金比率
C．公司治理結構
D．流動比率
94．廣義的操作風險定義認為，（　　）以外的所有風險均可視為操作風險。
A．市場風險
B．法律風險
C．信用風險
D．市場風險和信用風險
95．商業銀行過度依賴于掌握商業銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（　　）。
A．聲譽風險
B．戰略風險
C．信用風險
D．操作風險
96．巴塞爾委員會提出要將銀行總經濟資本的（　　）分配給操作風險，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法(×)法”。
A．4%
B．8%
C．12%
D．15%
97．市場風險在（　　）中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。
A．基本賬戶
B．銀行賬戶和交易賬戶
C．交易賬戶
D．銀行賬戶
98．在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（　　）。
A．組合在戰略層面的重要性
B．經濟前景
C．收益率
D．過去的組合集中情況
99．在（　　）對沖中只是在對沖開始時建立頭寸，然后使對沖頭寸保持不變，直到對沖期間結束。
A．靜態
B．期權
C．動態
D．股票
100．《商業銀行風險監管核心指標》規定操作風險損失率的計算公式為（　　）。
A．操作風險損失率=操作風險損失當期發生額／前3期總利息收入與非利息收入之和的平均值
B．操作風險損失率=操作風險損失當期發生額／前3期凈利息收入與非利息收入之和的平均值
C．操作風險損失率=操作風險損失當期發生額／前3期總利息收入與非利息收入之和
D．操作風險損失率=操作風險損失當期發生額／前3期總利息收入與凈利息收入之和