61．下列各項關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是（　　）。
A．主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測
B．必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性
C．CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性
62．（　　）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。
A．原始損失數(shù)據(jù)
B．誘因及對策
C．關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
D．資本金水平
63．在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（　　）。
A．基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)
B．財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)
C．基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)
D．財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)
64．某企業(yè)2006年凈利潤為0．5億元，2005年年末總資產(chǎn)為10億元。2006年年末總資產(chǎn)為15億元，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（　　）。
A．5．00%
B．4．00%
C．3．33%
D．3．00%
65．商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（　　）。
A．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段
B．被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——主動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段
C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段
D．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段
66．某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年．負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性（　　）。
A．加強
B．減弱
C．不變
D．無法確定
67．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為（　　）。
A．(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)
B．現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)
C．現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債
D．(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債
68．在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫存現(xiàn)金與各項存款總額之比，不得低于（　　）。
A．1%
B．1．5%
C．2%
D．2．5%
69．英國金融服務(wù)局(FSA)側(cè)重于從（　　）層面上來理解法律風(fēng)險，認(rèn)為這種風(fēng)險是因“法律的效力未能認(rèn)識到”、“對法律效力的認(rèn)識存在偏差”或者“在法律效力不確定的情況下開展經(jīng)營活動”而使“金融機構(gòu)的利益或者目標(biāo)與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險”。
A．交易
B．安全
C．制度
D．管理
70．CreditPortfolioViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于經(jīng)驗觀察，而唯一不同的是（　　）。
A．前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度
B．前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度
C．前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù)
D．以上說法均不對
71．下列（　　）不屬于我國商業(yè)銀行面1臨的風(fēng)險種類。
A．信息風(fēng)險
B．市場風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．聲譽風(fēng)險
72．馬柯維茨提出的（　　）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。
A．均值一方差模型
B．資本資產(chǎn)定價模型
C．套利定價理論
D．二叉樹模型
73．證券組合理論體現(xiàn)在（　　）模式階段。
A．全面風(fēng)險管理模式階段
B．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
74．利率、匯率、商品期貨／期權(quán)等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)在（　　）。
A．全面風(fēng)險管理模式階段
B．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
75．下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（　　）。
A．均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險
B．均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失
C．零值VaR是以期末價值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險
D．零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
76．下列（　　）是核心存款的重要組成部分。
A．個人存款
B．公司存款
C．機構(gòu)存款
D．大額存款
77．（　　）是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。
A．市場風(fēng)險
B．信用風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．流動性風(fēng)險
78．如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為900億元．核心存款平均額為400億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（　　）億元。
A．400
B．300
C．200
D．-100
79．操作風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險相比，其特點不包括（　　）。
A．具體性
B．外生性
C．差異性
D．分散性
80．與單一法人客戶相比，（　　）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。
A．財務(wù)報表真實性較好
B．連環(huán)擔(dān)保普遍
C．風(fēng)險識別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大
81．關(guān)于事后檢驗，下列說法正確的是（　　）。
A．事后檢驗是操作風(fēng)險計量方法的一種
B．事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進(jìn)行比較．以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)
C．若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高
D．若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提存在問題
82．如果第一個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%，第二個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為3%，那么投資者通常會選擇用來投資的資產(chǎn)組合是（　　）。
A．第一個
B．第二個
C．第一個或第二個均可
D．均不選擇
83．在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是（　　）。
A．為了發(fā)行證券
B．為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C．為了保證投資者本息的按期支付
D．為了購買權(quán)益資產(chǎn)
84．計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（　　）。
A．風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B．風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短
C．無法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險
D．以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強
85．下列關(guān)于表外項目的處理的說法，不正確的是（　　）。
A．表外項目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
B．首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
C．對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算
D．利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得
86．下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（　　）。
A．制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
B．危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略
C．聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南
D．危機可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值
87．國別風(fēng)險分散的具體策略包括（　　）。
A．銀團(tuán)貸款
B共同投資
C．國別限額
D．以上都是
88．（　　）是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時往往要求當(dāng)?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。
A．保險轉(zhuǎn)移
B．非保險轉(zhuǎn)移
C．兩者都是
D．兩者都不是
89．對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國別風(fēng)險，就是（　　）。
A．風(fēng)險自留
B．風(fēng)險分散
C．風(fēng)險抑制
D．以上都是
90．（　　）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。
A．會計資本
B．監(jiān)管資本
C．經(jīng)濟(jì)資本
D．實收資本
91．下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（　　）。
A．授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放
B．原有貸款的展期無需再次經(jīng)過審批程序
C．在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量
D．在進(jìn)行信貸決策時。應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險
92．下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（　　）。
A．恐怖襲擊
B．監(jiān)管規(guī)定
C．聲譽受損
D．黑客攻擊
93．下列各項中，屬于客戶風(fēng)險中的基本面指標(biāo)的是（　　）。
A．凈資產(chǎn)負(fù)債率
B．現(xiàn)金比率
C．公司治理結(jié)構(gòu)
D．流動比率
94．廣義的操作風(fēng)險定義認(rèn)為，（　　）以外的所有風(fēng)險均可視為操作風(fēng)險。
A．市場風(fēng)險
B．法律風(fēng)險
C．信用風(fēng)險
D．市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
95．商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（　　）。
A．聲譽風(fēng)險
B．戰(zhàn)略風(fēng)險
C．信用風(fēng)險
D．操作風(fēng)險
96．巴塞爾委員會提出要將銀行總經(jīng)濟(jì)資本的（　　）分配給操作風(fēng)險，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法(×)法”。
A．4%
B．8%
C．12%
D．15%
97．市場風(fēng)險在（　　）中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。
A．基本賬戶
B．銀行賬戶和交易賬戶
C．交易賬戶
D．銀行賬戶
98．在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（　　）。
A．組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B．經(jīng)濟(jì)前景
C．收益率
D．過去的組合集中情況
99．在（　　）對沖中只是在對沖開始時建立頭寸，然后使對沖頭寸保持不變，直到對沖期間結(jié)束。
A．靜態(tài)
B．期權(quán)
C．動態(tài)
D．股票
100．《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定操作風(fēng)險損失率的計算公式為（　　）。
A．操作風(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額／前3期總利息收入與非利息收入之和的平均值
B．操作風(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額／前3期凈利息收入與非利息收入之和的平均值
C．操作風(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額／前3期總利息收入與非利息收入之和
D．操作風(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額／前3期總利息收入與凈利息收入之和