A．必須建立一套披露制度和政策
B．根據巴塞爾委員會的要求，信息披露應每季度進行一次
C．必須提高信息披露的相關性
D．必須保持合理頻度
62．A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，若此銀行對待外匯風險的態度較為激進，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率被動的相關性，則該銀行使用的凈總敞口頭寸應為（ ）。
A．610
B．1000
C．90
D．1130
63．以下屬于商業銀行業務的是（ ）。
A．高端貸款
B．投資咨詢
C．保函
D．資產支持證券
64．某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下．該銀行最容易引發的利率風險是（ ）。
A．重新定價風險
B．收益率曲線風險
C．基準風險
D．期限錯配風險
65．銀行監管的依法原則是指（ ）。
A．監管職權的設定和行使必須依據法律、行政法規的規定
B．監管活動除法律法規需要保密的，應當具有適當的透明度
C．銀行業市場的參與者具有平等的法律地位
D．銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者
66．根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（ ）將商業銀行的所有業務劃分為9條業務線。
A．標準法
B．替代標準法
C．內部評級法
D．高級計量法
67．商業銀行建立了一套科學的授信限額管理系統，能夠根據客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統不可能發生的情形是（ ）。
A．客戶所有者權益越高，限額越高
B．客戶歷史信譽狀況越好，限額越高
C．客戶信用等級越高。限額越高
D．客戶資產負債率越高，限額越高
68．《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括（ ）。
A．高級計量法
B．標準法
C．基本指標法
D．內部評級法
69．在距長期次級債務到期日前最后五年，其可計人附屬資本的數量每年累計折扣為（ ）。
A．10%
B．20%
C．30%
D．40%
70．某銀行資產負債表如下，由于銀行的資產負債管理人員事先無法預知歐元兌美元的匯率年底會發生什么樣的變化，所以這筆相當于2億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（ ）風險。
A．外匯交易
B．外匯結構性
C．基準
D．期權性
71．（ ）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外匯敞口分析
D．風險價值方法
72．（ ）是指商業銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。
A．資產流動性
B．負債流動性
C．資本流動性
D．融資流動性
73．風險價值是指在一定的持有期和（ ）下，利率、匯率等市場風險要素發生變化對資產價值造成的最大損失。
A．違約概率
B．違約損失率
C．置信水平
D．持有金額
74．中國銀監會在（ ）年明確要求商業銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。
A．2003
B．2004
C．2005
D．2006
75．A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，日元多頭70，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，德國馬克空頭100，分別計算A銀行持有的外匯的累積總敞口頭寸、凈總敞口頭寸和短邊法下的凈多頭頭寸為（ ）。
A．1300，60，680
B．680，-60，680
C．1300，60，620
D．680，-60，620
76．（ ）是指銀行所持有的各類風險性資產余額。
A．風險價值
B．缺口
C．市場價值
D．敞口
77．如果期權的執行價格優于當前標的資產的即期市場價格，該期權是（ ）。
A．價內期權
B．平價期權
C．價外期權
D．美式期權
78．對國有金融資產管理公司為執行國務院規定按面值收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券設定的風險權重為（ ）。
A．0
B．5%
C．10%
D．20%
79．某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業在資本分配中的權重為5%，則本年度電子行業資本分配的限度為（ ）億元。
A．30
B．300
C．250
D．50
80．下列關于商業銀行操作風險緩釋的說法，不正確的是（ ）。
A．根據商業銀行的資本金和操作風險管理能力。可以將操作風險劃分為可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險
B．商業銀行不管采用多好的控制措施，購買再多的保險。總會有些操作風險發生
C．交易差錯、記賬差錯等操作風險可以規避，讓其不再出現
D．商業銀行應為應承擔的操作風險計提損失準備或風險資本金
81．聲譽危機管理的主要內容不包括（ ）。
A．管理危機過程中的信息交流
B．危機處理過程中持續溝通
C．確保及時處理投訴和批評
D．預先制定戰略性的危機管理規劃
82．核心雇員流失造成的風險體現為商業銀行對關鍵人員過度依賴的風險，（ ）不是這種風險的表現。
A．缺乏足夠的后備人員
B．關鍵信息缺乏共享和文檔記錄
C．因歧視及差別待遇事件導致損失
D．缺乏崗位轉換機制
83．過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少。融資現金流急劇放大。根據以上信息，下列選項敘述正確的是（ ）。
A．投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強
B．多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力
C．該企業集團的短期償債能力較弱
D．該企業集團投資房地產已經造成損失
84．下列關于資本監管的說法，錯誤的是（ ）。
A．商業銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業銀行經營過程中的任何損失：二是隨時可以動用
B．按照《商業銀行資本充足率管理辦法》，商業銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%
C．未分配利潤屬于核心資本
D．少數股權屬于附屬資本
85．在商業銀行的代理業務中，銷售時進行不恰當的廣告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售的行為，屬于代理業務操作風險控制中的（ ）風險類別。
A．人員因素
B．內部流程
C．系統缺陷
D．外部事件
86．以下行為屬于內部欺詐的是（ ）。
A．歧視及差別待遇事件
B．黑客攻擊損失
C．意識到自己缺乏必要的知識／技能但由于顏面或其他原因。未向管理層提出或聲明其無法勝任或不能正確處理面對的情況
D．意識到自己缺乏必要的知識／技能并進而利用這種缺陷危害商業銀行的利益
87．國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是（ ）。
A．風險資本回報率
B．風險資產回報率
C．風險調整資產回報率
D．風險調整資本收益率
88．對未并表金融機構資本投資應分別從核心資本和附屬資本中各扣除（ ）。
A．20%
B．50%
C．70%
D．100%
89．（ ）不是全面風險管理模式的特征。
A．全球的風險管理體系
B．全面的風險管理范圍
C．全部的風險預測過程
D．全新的風險管理方法
90．在資本監管要點里，關于資本充足率的信息披露應該由商業銀行董事會負責，未設置董事會的，由（ ）決定。
A．風險管理委員會
B．監事會
C．行長
D．股東大會
91．融資缺口的公式為（ ）。
A．核心貸款平均額一核心存款平均額
B．核心貸款平均額一存款平均額
C．貸款平均額一核心存款平均額
D．貸款平均額一存款平均額
92．某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則其RAROC等于（ ）。
A．4．38%
B．6．25%
C．5．00%
D．5．63%
93．商業銀行的監管資本等于（ ）。
A．預期損失
B．非預期損失
C．預期損失加上非預期損失
D．以上都不是
94．以下關于負債流動性的說法，錯誤的是（ ）。
A．公司／機構存款對商業銀行的風險狀況和利率水平高度敏感
B．大額公司／機構存款的變動對中小商業銀行流動性的沖擊尤為顯著
C．公司／機構存款相對穩定，通常被看作是核心存款的重要組成部分
D．積極開拓中小企業客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險
95．下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（ ）。
A．我國對商業銀行資本充足率的計算依據2004年中國銀監會發布的《商業銀行資本充足率管理辦法》實施
B．我國商業銀行資本充足率僅需在每月末保持在監管要求比率之上
C．資本充足率=(資本一扣除項)÷信用風險加權資產
D．核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項)÷(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)
96．經濟資本主要用于規避銀行的（ ）。
A．非預期損失
B．預期損失
C．大規模損失
D．普通性損失
97．我國商業銀行普遍重視未來（ ）時段內的流動性缺口分析與管理。
A．5～7天
B．3～4個星期
C．4～5個星期
D．4～6個星期
98．下列不屬于衡量國別風險的數量指標的是（ ）。
A．國民生產總值
B．國際儲備
C．國際收支
D．國際收支逆差與國際儲備之比
99．巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的技術要求不包括（ ）。
A．持有期為15個營業日
B．市場風險要素價格的歷史預測期至少為1年
C．至少每3個月更新一次數據
D．置信水平采用99%的單尾置信區間
100．（ ）是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。
A．經濟資本
B．會計資本
C．監管資本
D．實收資本
