第十四章 風險管理
考點1風險的定義和分類
1．(單選)商業銀行面臨的主要風險是（ ?。?。
A．市場風險
B．操作風險
C．信用風險
D．價格風險
2．(單選)在同一國家范圍內的經濟金融活動中不存在的風險是（ ?。?BR>A．信用風險
B．操作風險
C．法律風險
D．國家風險
3．(單選)由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統及外部事件所造成損失的風險是指（ ?。?。
A．市場風險
B．操作風險
C．合規風險
D．戰略風險
4．(單選)下列選項中，屬于商業銀行信用風險的是（ ?。?BR>A．債務人未能履行合同所規定義務
B．市場價格發生不利變動
C．銀行無法獲取充足資金
D．系統失靈
5．(單選)（ ?。┚哂衅毡樾院头菭I利性，廣泛存在于銀行業務和管理的各個方面。
A．市場風險
B．操作風險
C．國家風險
D．聲譽風險
6．(單選)妥善管理（ ?。ι虡I銀行來說非常必要，因為其經營性質要求它必須維持存款人、貸款人和整個市場的信心。
A．信用風險
B．市場風險
C．聲譽風險
D．流動性風險
7．(多選)以下關于風險的說法，正確的有（ ?。?。
A．按照銀行業務結構劃分，風險可分為公司風險、個人風險和國家風險等
B．交易對手違約風險相比于傳統的信貸風險．更難以管理
C．操作風險包括法律風險．但不包括戰略風險和聲譽風險
D．流動性風險的形成原因復雜，涉及范圍廣泛，被視為一種綜合性風險
E．國家風險通常是由債務人所在國家(或地區)的行為引起的，超出了債務人的控制范圍
8．(判斷)風險不等同于損失本身，風險是一個事后概念，損失是一個事前概念。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
考點2全面風險管理概述、風險偏好和戰略、風險文化
9．(單選)企業風險管理是一個過程，由一個主體的（ ）實施。
A．董事會、監事會、管理當局
B．管理當局、董事會、其他人員
C．管理層、董事會、其他人員
D．監事會、管理層、其他人員
10．(單選)（ ?。┦巧虡I銀行在追求實現戰略目標的過程中，愿意承擔的風險類型和總量。它是統一全行經營管理和風險管理的認知標準，是風險管理的基本前提。
A．風險偏好
B．風險戰略
C．風險管理
D．風險計量
11．(多選)風險文化的內涵是以企業文化為背景，貫穿以人為本的經營理念，通過由（ ?。┧鶚嫵傻恼麄€風險管理體系．把風險管理責任擴散到每個業務部門和每個業務環節。
A．理念
B．行為
C．知識
D．制度
E．精神層面
12．(判斷)風險戰略對風險偏好的定性描述，是風險偏好的具體體現，為整個銀行發展戰略提供保障。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
考點3風險管理的組織架構、流程
13．(單選)風險控制是對經過識別和計量的風險采?。ā 。┑却胧M行有效管理和控制的過程。
A．分散、對沖、轉移、規避和補償
B．降低、化解、對沖
C．分散、消除和補償
D．分散、消除、轉移和補償
14．(單選)良好的風險識別應具有（ ）。
A．全面性和及時性
B．全面性和前瞻性
C．準確性和
D．及時性和準確性
15．(單選)商業銀行的最高風險管理和決策機構是（ ?。?。
A．監事會
B．股東會
C．董事會
D．管理層
16．(單選)下列不屬于風險戰略類型的是（ ）。
A．積極
B．穩健
C．保守
D．消極
17．(單選)（ ）是商業銀行風險管理的執行機構，主要職責是負責執行風險管理政策。
A．董事會
B．監事會
C．高級管理層
D．股東大會
18．(單選)（ ?。┑慕Y果可以應用于客戶準入、授信審批、限額管理、經濟資本等領域。
A．風險識別
B．風險計量
C．風險監測
D．風險控制
19．(單選)“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”屬于（ ?。?。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險緩釋和轉移
D．風險規避
20．(單選)“不做業務，不承擔風險”屬于（ ）。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險緩釋和轉移
D．風險規避
21．(單選)風險緩釋的目的在于降低未來風險發生時所帶來的損失，（ ?。┚妥畛Ｓ谩⒆钪匾娘L險緩釋措施。
A．出售風險頭寸
B．購買保險
C．互換
D．擔保
22．(單選)近年來隨著信用衍生產品的不斷創新和發展，（ ?。┮脖挥脕砉芾硇庞蔑L險。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險規避
D．風險補償
23．(多選)下列關于商業銀行風險管理的組織架構的說法，正確的有（ ?。?。
A．商業銀行的風險管理組織架構一般由董事會及其專門委員會、監事會、高級管理層、風險管理部門及其他風險控制部門等組成
B．監事會負責監督董事會和高級管理層是否盡職履職．并對銀行承擔風險水平和風險管理體系的有效性進行獨立的監督、評價
C．董事會的支持與承諾是商業銀行有效風險管理的基石
D．風險管理團隊是風險管理的“第一道防線”
E．內部審計團隊是風險管理的“第三道防線”
考點4信用風險的分類和管控手段
24．(單選)信用風險的控制手段不包括（ ）。
A．風險緩釋
B．限額管理
C．風險規避
D．風險定價
25．(單選)（ ?。┑木忈屪饔弥饕w現為降低違約風險暴露。
A．合格的抵質押品
B．凈額結算
C．保證
D．信用衍生工具
26．(單選)在貸款定價中，對信用等級高的客戶，可以給予優惠利率：而對信用等級低的客戶，需要提高利率水平。該項措施屬于（ ）手段。
A．風險緩釋
B．限額管理
C．信貸準入和準出
D．風險定價
27．(多選)（ ）統稱為非零售信用風險暴露。
A．金融機構信用風險暴露
B．零售信用風險暴露
C．公司信用風險暴露
D．股權信用風險暴露
E．主權信用風險暴露
28．(多選)信用風險按照風險能否分散，可分為（ ?。?。
A．系統性信用風險
B．非系統性信用風險
C．結算前風險
D．結算風險
E．主權信用風險
29．(多選)信用風險緩釋是指銀行運用（ ?。┑确绞睫D移或降低信用風險。
A．合格的抵質押品
B．全額結算
C．保證
D．信用衍生工具
E．凈額結算
30．(判斷)常見的信貸準入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務與經營狀況、凈利差收益率等。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
考點5信用風險的計量
31．(單選)等同于貸款的授信業務轉換系數為（ ）。
A．75％
B．150％
C．100％
D．50％
32．(單選)計算信用風險預期損失時，不涉及的參數是（ ）。
A．違約概率
B．違約損失率
C．有效期限
D．違約損失暴露
33．(單選)在初級內部評級法和高級內部評級法下，銀行均可以自行估計的參數是（ ?。?BR>A．違約概率
B．違約損失率
C．有效期限
D．違約損失暴露
34．(多選)常用的信用風險計量參數包括（ ?。?。
A．違約概率
B．違約損失率
C．有效期限
D．預期損失
E．非預期損失
35．(多選)與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有（ ?。┑娘@著特點。
A．風險分散
B．筆數大
C．單筆風險暴露小
D．風險集中
E．單筆風險暴露大
36．(判斷)對實施內部評級法的銀行，運用內部評級法計算全行表內外資產的信用風險加權資產。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
考點6市場風險的分類和管控手段
37．(單選)根據（ ?。?，匯率風險分為外匯交易風險和外匯結構性風險。
A．風險的性質
B．產生的原因
C．資金作用
D．風險來源
38．(單選)（ ）是銀行面臨的主要市場風險。
A．利率風險
B．匯率風險
C．股票價格風險
D．商品價格風險
39．(單選)我國商業銀行很少直接面臨（ ?。?BR>A．利率風險
B．匯率風險
C．股票價格風險
D．商品價格風險
40．(多選)市場風險可以分為（ ?。?BR>A.利率風險
B．匯率風險
C．股票價格風險
D．商品價格風險
E．結算風險
41．(多選)利率風險按照來源不同，可以分為（ ?。?BR>A．重新定價風險
B．再投資風險
C．收益率曲線風險
D．基準風險
E．期權性風險
42．(多選)常用的市場風險限額包括（ ?。?。
A．交易限額
B．風險限額
C．止損限額
D．融資限額
E．貸款限額
43．(多選)市場風險的管控手段包括（ ?。?。
A．限額管理
B．風險緩釋
C．風險對沖
D．融資管理
E．壓力測試
44．(判斷)止損限額具有追溯力，適用于一周、一個月內或一年內等一段時間內的累計損失。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
考點7市場風險的計量
45．(單選)當某一時段內的負債大于資產(包括表外業務頭寸)時，就產生了負缺口，此時利率上升會導致凈利息收入（ ?。?。
A．上升
B．不變
C．下降
D．無法確定
46．(單選)不屬于常用的風險價值法的是（ ?。?。
A．歷史模擬法
B．方差一協方差法
C．蒙特卡洛模擬法
D．情景分析法
47．(單選)（ ?。┖诵氖且燥L險價值為指標來度量市場風險，并在此基礎上確定資本要求。
A．內部模型法
B．標準法
C．權重法
D．情景分析法
48．(多選)市場風險的計量方法包括（ ?。?。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外匯敞口分析
D．壓力測試
E．敏感性分析
49．(判斷)敏感性分析是分析單一的因素，而情景分析是一種多因素分析法。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
考點8操作風險的分類和管控手段
50．(單選)以下不屬于操作風險管理工具的是（ ?。?。
A．操作風險與控制自評估
B．關鍵風險指標
C．損失數據庫
D．業務連續性管理
51．(單選)以下不屬于由人員引起的操作風險的是（ ?。?BR>A．關鍵人員流失
B．違反用工法
C．外部人員犯罪
D．勞動力中斷
52．(多選)根據操作風險引起原因的不同，操作風險可以分為由（ ?。┧l的風險。
A．人員
B．系統
C．流程
D．外部事件
E．技術
53．(多選)以下（ ?。儆谝騼炔苛鞒桃l的操作風險。
A．財務／會計錯誤
B．產品設計缺陷
C．軟硬件失靈或癱瘓
D．系統功能漏洞
E．錯誤監控／報告
54．(判斷)實施業務連續性管理首先需要識別重要業務及其恢復的優先順序．明確恢復的時間目標。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
考點9操作風險的計量
55．(單選)（ ）不屬于操作風險計量方法。
A．基本指標法
B．標準法
C．高級計量法
D．內部評級法
56．(單選)銀行采用標準法計量操作風險時，將全部業務劃分為（ ）個業務條線。
A．6
B．7
C．8
D．9
57．(單選)操作風險高級計量模型，最常用的是（ ?。?。
A．損失分布法
B．內部衡量法
C．打分卡法
D．標準法
58．(單選)不屬于操作風險高級計量模型的是（ ?。?BR>A．損失分布法
B．內部衡量法
C．打分卡法
D．內部評級法
考點10流動性風險的分類和管控手段
59．(單選)流動性風險管理的管控手段不包括（ ?。?。
A．壓力測試
B．融資管理
C．應急計劃
D．風險對沖
60．(單選)（ ?。┦侵赣捎谑袌錾疃炔蛔慊蚴袌鰟邮帲虡I銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險。反映了商業銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力。
A．市場流動性風險
B．融資流動性風險
C．商品價格風險
D．市場風險
61．(單選)壓力測試頻率應當與商業銀行的規模、風險水平及市場影響力相適應，但至少（ ?。M行一次常規壓力測試。
A．每月
B．每季度
C．每年
D．每日
62．(多選)流動性風險的限額管理包括（ ?。?BR>A．融資限額
B．交易限額
C．現金流缺口限額
D．負債集中度限額
E．集團內部交易
63．(多選)融資管理主要包括（ ?。┓矫娴膬热?。
A．分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源
B．加強負債品種、期限、交易對手、幣種、融資抵(質)押品和融資市場等的集中度管理，適當設置集中度限額
C．對流動性風險限額遵守情況進行監控，超限額情況應當及時報告
D．加強融資渠道管理．積極維護與主要融資交易對手的關系，保持在市場上的適當活躍程度
E．密切監測主要金融市場的交易量和價格等變動情況．評估市場流動性對商業銀行融資能力的影響
64．(多選)流動性風險的管控手段包括（ ?。?。
A．現金流量管理
B．限額管理
C．風險對沖
D．應急計劃
E．壓力測試
65．(判斷)銀行應以其融資能力和風險承受能力為基礎設定現金流期限錯配限額，并保證每一期限內的現金流錯配凈額高于現金流期限錯配限額。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
