二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中．有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題．每題l分。共40分)
1．商業銀行風險管理部門的職責包括( )。
A．監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額
B．確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構
C．核準復雜金融產品的定價模型
D．協助財務控制人員進行價格評估
E．全面掌握商業銀行的整體風險狀況
2．商業銀行內部控制的主要原則包括( )。
A．全面
B．審慎
C．有效
D．獨立
E．安全
3．商業銀行經營目標的矛盾有( )。
A．流動性與效益性
B．流動性與安全性
C．效益性與安全性
D．流動性與效率性
E．安全性與風險分散性
4．全面風險管理體系的三個維度分別是( )。
A．全面風險管理要素
B．企業的目標
C．企業的內部結構
D．企業的各個層級
E．企業的規模
5．商業銀行的資本肩負著比一般企業更為重要的責任和作用，主要體現在( )。
A．資本為商業銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔
D．維持市場信心
E．是商業銀行風險管理根本的驅動力
6．下列關于貸款轉讓的程序，說法正確的是( )。
A．第一步是對資產組合進行評估
B．第二步是挑選出具有同性質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中
C．第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險
D．第四步是雙方協商確定購買價格
E．第五步是辦理貸款轉讓手續
7．下列關于情景分析法，說法正確的是( )。
A．情景分析是一種多因素分析方法
B．情景分析中的情景包括基準情景
C．情景分析中的情景包括最好的情景
D．情景分析中的情景包括一般的情景
E．情景分析中的情景包括最壞的情景
8．下列關于正態分布圖的說法，正確的是( )。
A．正態分布是描述離散型隨機變量的一種重要概率分布
B．整個曲線下的面積為l
C．關于x=u對稱，在x=u處曲線最高
D．當u=0，σ=1時，稱正態分布為標準正態分布
E．若固定u，σ大時，曲線瘦而高
9．對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業銀行通常采用的手段的是( )。
A．提取損失準備金
B．沖減利潤
C．保險手段
D．資本金
E．核心資本
10．下列關于信用風險監測的說法，正確的是( )。
A．是風險管理流程中的重要環節
B．是一個動態、連續的過程
C．風險監測包含兩個層面的內容
D．應當實現監測對合同條款遵守情況目標
E．在貸款決策前預見風險并采取預案措施，對降低實際損失的貢獻度為50％～60％
11法律／合規部門主要承擔的職責包括( )。
A．協助制定法律政策
B．適時修訂規章制度和操作規程，使其符合法律和監管要求
C．開展法律培訓和教育項目
D．經營管理的合規性和合規部門工作情況
E．參與商業銀行的組織架構和業務流程再造
12．經濟合作與發展組織的公司治理準貝|}，治理結構框架應當做到( )。
A．有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制
B．維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇
C．確認利益相關者的合法權利
D．保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息
E．確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監管
13．商業銀行通常對下列業務進行外包以轉移操作風險，主要包括( )。
A．資金交易
B．消費信貸業務有關客戶身份的核對
C．網絡中心
D．法律事務
E．賬戶系統
14．企業的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮( )。
A．資產總額
B．應收賬款收回的可能性
C．沒有考慮存貨
D．應收賬款收回的時間預期
E．待攤費用
15．收益率曲線圈中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。
A．資產的不同市場價值
B．資產的各到期期限
C．對應的收益率
D．資產的現值
E．資產的當期收益率
16．操作風險可以分為由( )所引發的風險。
A．技術
B．系統
C．流動性
D．外部事件
E．人員
17．根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備( )特征。
A．相關性
B．全面性
C．可靠性
D．及時性
E．可比性
18．商業銀行進行貸款定價，一般由( )因素決定。
A．資金成本
B．經營成本
C．風險成本
D．監管資本
E．資本成本
19．以下屬于金融衍生品的是( )。
A．即期金融產品
B．金融期貨
C．金融期權
D．金融遠期
E．金融互換
20．商業銀行的授信審批和信貸決策一般遵循( )原則。
A．展期重審原則
B．統一考慮原則
C．公平競爭的原則
D．后續監督原則
E．審貸分離原則
21．可用來簡化協方差矩陣的方法的是( )。
A．對角線模型
B．因子模型
C．歷史模擬法
D．解析模型
E．仿真模型
22．我國監管當局出臺的貸款分類包含( )等級的貸款。
A．正常
B．關注
C．次級
D．可疑
E．損失
23．個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )。
A．經銷商風險
B．借款人的經濟財務狀況惡化的風險
C．由于房產價值下跌導致超額押值不足
D．假按揭風險
E．國家干預房價
24．信貸資產證券化目前主要可以分為( )類。
A．資產支持債券
B．住房抵押貸款證券
C．消費貸款支持證券
D．企業貸款支持證券
E．其他貸款支持證券
25．市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。
A．忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
B．缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險
C．大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
D．缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響
E．缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異
26．操作風險成因中的系統缺陷因素主要包括( )。
A．數據／信息質量
B．違反系統安全規定
C．系統設計／開發的戰略風險
D．系統維修成本較高
E．系統的穩定性、兼容性、適宜性
27．巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足( )。
A．具備完善、健康的內部控制體系
B．銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統
C．銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法
D．董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構
E．必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導
28．以下( )屬于商業銀行內部風險控制部門。
A．財務控制部門
B．內部審計部門
C．法律合規部門
D．風險管理委員會
E．風險管理部門
29．單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括( )。
A．取得貸款的法人
B．其他經濟組織
C．自然人
D．個體工商戶
E．存款人
30．以下論述正確的是( )。
A．零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感
B．零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感
C．公司／機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感
D．零售存款客戶和公司／機構存款人對銀行信用和利率水平都不敏感
E．公司／機構存款人對銀行信用和利率承平高度敏感
31．下列屬于商業銀行流動性風險的原則是( )。
A．保障性
B．流動性
C．安全性
D．盈利性
E．競爭性
32．衡量商業銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過( )換算得到。
A．現金頭寸指標
B．核心存款
C，總資產
D．貸款總額
E．大額負債依賴度
33．下列屬于流動性風險預警的融資指標的是( )。
A．盈利水平
B．存款大量流失
C．股票價格下跌
D．資產質量
E．融資成本上升
34．核心雇員流失的風險具體體現為( )。
A．核心員工的知識／技能缺乏
B．缺乏足夠后援／替代人員
C．相關信息缺乏共享和文檔記錄
D．缺乏崗位輪換機制
E．核心員工超越授權的活動
35．基本指標法的計算中涉及( )變量。
A．基本指標法需要的資本
B．前三年中總收人為負數的年數
C．前三年中總收人為正數的年數
D．前三年各年為正的總收入
E．所計量的總的年數
36．下列關于戰略風險管理的說法，正確的是( )。
A．戰略風險強化了商業銀行對潛在威脅的洞察力
B．有助于將風險挑戰轉變為成長機會
C．不能避免因盈利能力出現大幅波動而導致流動性風險
D．能最大限度地避免經濟損失
E．減少法律爭議、訴訟事件
37．有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐的是( )。
A．強化聲譽風險管理培訓
B．無論對于利益持有者作出何種承諾，商業銀行都必須努力兌現
C．確保及時處理投訴和批評
D．將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來
E．制定危機管理規劃
38．蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一，其優點包括( )。
A．可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B．計算量較小，且準確性提高速度較快
C．產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
D．即使產生的數據序列是偽隨機數，也能保證結果正確
E．可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應
39．銀行風險監管指標的監測評價應遵循( )原則。
A．準確性原則
B．可比性原則
C．及時性原則
D．持續性原則
E．法人并表原則
40．我國商業銀行信用風險監管指標包括( )。
A．不良資產率
B．商業銀行總的流動性需求
C．貸款損失準備率
D．單一客戶授信集中度
E．預期損失率