二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分)
1．商業銀行應建立經董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的( )，并融人資本規劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。
A．收益性
B．全面性
C．審慎性
D．規范性
E．有效性
2．與傳統金融衍生產品相比，信用衍生產品的特點有( )。
A．杠桿性
B．保密性
C．替代性
D．靈活性
E．交易性
3．下列因素影響貸款最低定價的有( )。
A．債務成本
B．股權成本
C．生產成本
D．風險成本
E．稅收成本
4．下列屬于償債能力指標的有( )。
A．流動比率
B．現金比率
C．資金實力
D．凈資產收益率
E．總資產周轉率
5．先進的風險管理理念主要包括( )。
A．風險管理水平體現商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段
B．風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡
C．風險管理戰略應納人商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展
D．應充分了解所有風險，并建立和完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度
E．樹立正確的風險管理理念
6．零售風險暴露應同時具備的特征有( )。
A．債務人是一個或幾個自然人
B．筆數多
C．單筆金額大
D．按照組合方式進行管理
E．債權人核心資本比例不低于4％
7．市場風險報告包括( )。
A．投資組合報告
B．風險分解“熱點”報告
C．最佳投資組合復制報告
D．最佳風險對沖策略報告
E．交易限額報告
8．流動性應急計劃主要包括( )。
A．提高流動性管理的預見性
B．危機處理方案
C．彌補現金流量不足的工作程序
D．建立多層次的流動性屏障
E．通過金融市場控制風險
9．總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，一般的計算方法有( )。
A．方差-協方差法
B．累計總敞口頭寸法
C．凈總敞口頭寸法
D．歷史模擬法
E．短邊法
10．以下屬于風險監管框架步驟的有( )。
A．了解機構
B．風險評估
C．規劃監管行動
D．準備風險為本的現場檢查
E．實施風險為本的現場檢查并確定評級
11．下列各項屬于操作風險的人員因素的有( )。
A．員工知識／技能匱乏
B．內部欺詐
C．核心員工流失
D．商業銀行違反用工法
E．外部人員盜竊
12．操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內部因素來看，包括( )引起的操作風險。
A．人員
B．流程
C．經營環境變化
D．組織結構
E．外部欺詐
13．對全面風險管理框架的評估，主要是對( )的評估。
A．實質性風險
B．公司治理
C．人員配置
D．風險政策流程和限額
E．信息系統
14．公司治理是現代商業銀行穩健經營的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的基石。良好的公司治理目標包括( )。
A．明確董事會和董事、監事會和監事、高級管理層及其人員在組織管理中的責任
B．完善議事和決策機構，建立議事規則和決策程序
C．建立外部監事制度
D．建立獨立董事制度
E．發揮公眾參與的積極作用
15．商業銀行通常使用標準化的損失數據收集模板來收集數據，并遵循統一的損失數據收集流程與規范。內部損失數據收集的內容包括( )。
A．明確損失所有者
B．總損失金額信息
C．損失事件發生的時間
D．總損失中收回部分信息
E．損失事件發生的主要原因、主要因素
16．下列屬于操作風險的風險緩釋手段的有( )。
A．業務連續性管理計劃
B．商業保險
C．貨幣市場基金
D．業務外包
E．國庫券
17．以下關于資產流動性的說法，正確的有( )。
A．資產流動性是商業銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金
B．資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強
C．資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力
D．資產流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析
E．商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度
18．以下屬于影響商業銀行流動性風險預警的外部指標／信號的有( )。
A．外部評級下降
B．市場上出現關于該商業銀行的負面傳言
C．客戶大量求證不利于商業銀行的傳言
D-存款大量流失
E．融資成本上升
19．在風險緩釋的處理中，質押的處理非常嚴格，質押品中屬于現金類資產的有( )。
A. 外幣現金
B．評級AA一級(含)以上地區政府發行的債券
C．銀行存單
D．黃金
E．中央政府發行的債券
20．下列屬于流動性風險預警內部指標的有( )。
A. 多項業務風險水平增加
B．盈利能力下降
C．負債過于集中
D．資產質量下降
E．外部評級下降
