81.下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是( )。
A.期望法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡洛模擬法
82.下列不屬于良好的銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是( )。
A.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理
B.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)
C.只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制
D.有效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源
83.政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.政府新興的立法
B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)
C.極端組織的行動(dòng)或政變
D.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間,商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策
84.市場(chǎng)準(zhǔn)人的主要目標(biāo)不包括( )。
A.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì),預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系
B.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序
C.保護(hù)存款者的利益
D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開
85.下列各項(xiàng)中,不屬于流動(dòng)性的基本要素的是( )。
A.時(shí)間
B.成本
C.資產(chǎn)規(guī)模
D.資金數(shù)量
86.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題,無(wú)法按期償還貸款,商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是( )。
A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性過剩
D.流動(dòng)性短缺
87.( )是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。
A.現(xiàn)金
B.票據(jù)
C.股票
D.貸款
88.測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括( )。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.大額負(fù)債依賴度
C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D.盈利性比率
89.下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法,不正確的是( )。
A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的
B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢,信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)問內(nèi)保持不變,從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
90.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是( )。
A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
91.以下關(guān)于期權(quán)的論述,錯(cuò)誤的是( )。
A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B.在到期前,當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí),仍然存在時(shí)間價(jià)值
C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言,標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí),該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零
D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
92.如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元即期資產(chǎn),700萬(wàn)美元即期負(fù)債,美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)美元,美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)美元,那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為( )萬(wàn)美元。
A.700
B.300
C.600
D.500
93.以下關(guān)于久期的論述,正確的是( )。
A.久期缺口的絕對(duì)值越大,銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B.久期缺口絕對(duì)值越小,銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定,需要做具體分析
94.缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行( )的影響。
A.短期收益
B.長(zhǎng)期收益
C.中期收益
D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值
95.交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素,它是指在交易過程中,( )。
A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異
B.與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別
C.由于產(chǎn)品成本增加,出現(xiàn)定價(jià)困難
D.未遵循操作規(guī)定,使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤
96.在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中,( )風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。
A.內(nèi)部欺詐
B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
C.外部欺詐
D.業(yè)務(wù)外包
97.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是( )。
A.建立完善的內(nèi)部控制體系
B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.建立完善的信息管理系統(tǒng)
98.商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于( )。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
99.( )是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。
A.健全的內(nèi)部控制體系
B.完善的激勵(lì)約束機(jī)制
C.完善的公司治理
D.以上都正確
100.商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息,商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來(lái)( )。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)