【答案與解析】

　　一、單項選擇題

　　1．B銀行的價值變化=資產的變化值一負債的變化值=(一1000×5×0．005÷1．055)一(一

　　800×4×0．005÷1．055)=一8．53

　　2．C流動性比例=流動性資產余額÷流動性負債余額×100％。人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣各項存款期末余額×100％。流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)÷到期流動性資產×100％。

　　3．B核心存款比例=核心存款÷總資產=200／1000=0．2。

　　4．C缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。

　　5．A當久期缺口為正值時，市場利率下降，資產價值和負債價值同時增加，但是資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，因此銀行的流動性也隨之加強。

　　6．A現金頭寸指標=(現金頭寸+應收存款)÷總資產。

　　7．A個人存款對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，公司存款、機構存款、大額存款對商業銀行的信用和利率水平較為敏感，因此個人存款往往被看作是核心存款的重要組成部分。

　　8．D股票投資收益率下降，會使人們把投資于股市的資金撤出來存入銀行，會使商業銀行的流動性變好。

　　9．A融資需求=融資缺口+流動性資產=貸款平均額一核心存款平均額+流動性資產=600—300+100=400。

　　10．A當資金來源小于資金使用時，出現流動性“赤字”，可能造成支付困難以及由此產生流動性風險。

　　二、多項選擇題

　　1．AC商業銀行在流動性管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是追求利潤最大化和保持流動性．因此銀行要選擇恰當的流動性風險評估方法。

　　2．BCDE商業銀行的流動性狀況一般不會影響操作風險。保持良好的流動性狀況能夠對商業銀行的安全、穩健運營產生積極作用：(1)增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的：(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系；(3)避免銀行資產廉價出售，損害股東利益；(4)降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價。

　　3．BCE商業銀行在特定時段內需要借入的資金規模是由一定數量的流動性資產、發放的貸款、以及一定水平的核心存款決定的。

　　4．BDE流動性應急計劃主要包括：(1)危機處理方案；(2)彌補現金流量不足的工作程序。其中，DE選項屬于危機處理方案。

　　5．CDE貸款總額與總資產的比率忽略了流動資產，不能用來衡量流動性風險。大額負債依賴度適中比較理想，并不是越低越好。

　　6．ACDE客戶辦理業務等候時間較長可能是相關業務人員操作不熟練，并不是流動性風險預警信號。

　　7．ABE第三方評級、銀行發行的有價證券的市場表現是外部指標／信號的變化。

　　8．ACDE流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　9．BC商業銀行內部有關風險水平是內部信號；所發行的流通債券(包括次級債)交易量上升、所發行股票價格下跌是外部信號。

　　三、判斷題

　　1．A壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法。

　　2．B情景分析是多因素分析方法，而不是單因素分析方法。

　　3．B信用風險通常會影響商業銀行資產的流動性，聲譽風險通常會影響商業銀行資產和負債的流動性。

　　4．B商業銀行應當制訂外匯融資能力受損時的流動性應急計劃，可以采用使用本幣資源并通過外匯市場將其轉為外幣。