4.商業(yè)銀行風險的主要類別
著重掌握信用風險、市場風險、操作風險和流動性風險。
要掌握這幾種風險的定義及其規(guī)避方法，并能區(qū)分這些風險。
信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。
信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。
(1)違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)
(2)結(jié)算風險是一種特殊的信用風險，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。
市場風險被定義為由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風險。
主要包括利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險，其中利率風險尤為重要。
市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。
由于市場風險來源于所屬的經(jīng)濟體系，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。
操作風險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。
根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，操作風險包括人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。
流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險。
流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險。
資產(chǎn)流動性風險是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要。
負債流動性風險是指商業(yè)銀行過去籌集的資金特別是存款資金，由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動，對其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的風險。
流動性風險形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，是綜合性風險。
產(chǎn)生原因：商業(yè)銀行的流動性計劃可能不完善之外，信用、市場、操作等風險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致流動性不足。
流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。
5.商業(yè)銀行風險管理的主要策略
商業(yè)銀行風險管理策略指的是風險管理政策層面上的管理技術(shù)和措施。掌握管理策略的特點，學會區(qū)分各種策略。
風險分散
風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。
多樣化投資分散風險的風險管理策略前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時，風險分散策略是有成本的。
風險對沖
風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛 在的風險損失的一種風險管理策略。
風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。
風險轉(zhuǎn)移
風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風險管理辦法。
風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。出口信貸保險是金融風險保險中較有代表性的品種。
風險規(guī)避
風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場具有的風險。
風險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。
風險補償
風險補償主要是指事前對風險承擔的價格補償。
通過加價來索取風險回報。
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