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2011年銀行從業(yè)資格考試風險管理講義:操作風險管理

來源:233網(wǎng)校 2011年9月12日
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  第二節(jié) 操作風險評估

2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》講義(20)

  商業(yè)銀行須評估所有已經(jīng)識別出來的操作風險的影響程度和發(fā)生概率,以決定哪些風險可以接受,哪些風險不能接受且應(yīng)當及時加以轉(zhuǎn)移或規(guī)避。

  商業(yè)銀行通常采取定量和定性相結(jié)合的方法來對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度做出評估。

  操作風險與內(nèi)部控制自我評估是使用一定的方法幫助業(yè)務(wù)部門認識和評估其自身的操作風險狀況,從而有針對性地采取優(yōu)化措施。

  由業(yè)務(wù)部門自己識別評估自身的操作風險

  確定需要重點管理和控制的風險

  發(fā)現(xiàn)遺漏的風險和不適當?shù)目刂拼胧?/P>

  解決問題,進行優(yōu)化完善

  (一)操作風險評估要素和原則

  ●內(nèi)部操作風險損失事件數(shù)據(jù)

  包括操作風險損失事件發(fā)生后可以標識、計量和描述該風險事件的各項數(shù)據(jù)信息,涵蓋商業(yè)銀行所有機構(gòu)和所有重要的業(yè)務(wù)活動,反映商業(yè)銀行的操作風險狀況。

  內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)應(yīng)當是客觀已發(fā)生的操作風險的損失數(shù)據(jù),而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。

  ●外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

  可能危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件相當稀少,因此商業(yè)銀行應(yīng)當利用外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)(無論是公開數(shù)據(jù)還是行業(yè)整合數(shù)據(jù))來解決多數(shù)商業(yè)銀行評估操作風險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)過少而導致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。

  ●情境分析

  ●業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

  操作風險評估通常從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個角度開展,遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。

  操作風險評估原則

原則

釋義

由表及里

操作風險遍布商業(yè)銀行的各項經(jīng)營管理活動和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),因此必須運用系統(tǒng)性的分析與評估方法,從經(jīng)營管理活動和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的不同層面,由表及里逐層深入識別與評估操作風險因素

自下而上

絕大部分操作風險事件發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),因此,應(yīng)當將風險管理的關(guān)口前移,自下而上逐級開展操作風險的識別與評估

從已知到未知

操作風險評估應(yīng)當從已知的風險(如本行或其他行已真實發(fā)生的風險事件)逐步延伸到未知的風險(未識別或尚存爭議的潛在風險)

  (二)操作風險評估方法

  1.自我評估法

  操作風險評估的主要方法有自我評估法、損失分布法和風險地圖法等。其中,自我評估法運用最廣泛、最成熟。

  風險評估的工作流程:

  全員風險識別與報告,作業(yè)流程分析和風險識別與評估,控制措施評估,制定與實施控制優(yōu)化方案以及報告自我評估工作與日常監(jiān)控五個階段。

  商業(yè)銀行在全行范圍內(nèi)開展操作風險的自我評估,有助于:

  (1)建立覆蓋商業(yè)銀行各項經(jīng)營管理活動和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作風險報考識別和評估機制,實現(xiàn)操作風險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化;

  (2)優(yōu)化和完善各項作業(yè)流程,平衡風險與收益,提高服務(wù)效率和盈利能力;

  (3)在自我評估的基礎(chǔ)上建立操作風險事件數(shù)據(jù)庫,構(gòu)建操作風險管理的基礎(chǔ)平臺;

  (4)為建立操作風險管理的關(guān)鍵風險指標體系和操作風險計量奠定基礎(chǔ);

  (5)為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持;

  (6)促進風險管理文化的轉(zhuǎn)變,提高員工參與操作風險管理的主動性和積極性。

  2.關(guān)鍵指標法

  選擇關(guān)鍵風險指標的基本原則

相關(guān)性

關(guān)鍵風險指標與操作風險狀況之間存在明顯的相關(guān)性,關(guān)鍵風險指標能夠真實反映操作風險水平

可計量性

能夠根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)/信息和技術(shù)條件對關(guān)鍵風險指標進行準確量化

風險敏感性

關(guān)鍵風險指標的變動能夠及時、準確地反映操作風險的變化情況

實用性

關(guān)鍵風險指標能夠滿足風險管理和各業(yè)務(wù)部門的現(xiàn)實需要

2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》講義(20)

圖5-1確定關(guān)鍵風險指標的步驟

  關(guān)鍵風險指標示例

風險類別

關(guān)鍵風險指標

指標釋義

人員因素

人員在當前部門的從業(yè)年限

不考慮先前的工作經(jīng)驗(包括內(nèi)部的和外部的),只考慮員工在當前部門的從業(yè)年限,通常員工從業(yè)年限越長,工作經(jīng)驗越豐富,業(yè)務(wù)出錯的可能性越小

員工人均培訓費用=年度員工培訓費用/員工人數(shù)

員工人均費用的變化情況,反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所作出的努力

 

客戶投訴占比=每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

客戶投訴反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力,同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度

 

交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異=某產(chǎn)品交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果之間的差異/該產(chǎn)品交易總次數(shù)

種類繁多的金融產(chǎn)品使得交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果匹配和核對較為困難,尤其當財務(wù)人員配備不足、前中后臺缺少系統(tǒng)支持和充分合作時

內(nèi)部流程

前后臺交易不匹配占比=前臺和后臺沒有匹配的交易數(shù)量/所有交易數(shù)量

大量未能匹配的交易意味著前臺的書面記錄存在問題和/或后臺在輸入交易信息時出現(xiàn)問題,同時缺乏信息系統(tǒng)支持

 

系統(tǒng)故障時間=某時段內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時間/該段時間的承諾正常營業(yè)時間

隨著商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的快速升級/改造,不可避免地發(fā)生系統(tǒng)故障,給自身和客戶造成損失

系統(tǒng)缺陷

系統(tǒng)數(shù)量=每個業(yè)務(wù)部門與業(yè)務(wù)有關(guān)的EXCEL表格數(shù)最/業(yè)務(wù)系統(tǒng)種類

出于缺乏信息系統(tǒng)支持,業(yè)務(wù)人員不得不借助大量的EXCEL表格,后果是業(yè)務(wù)流程中出現(xiàn)很多手工作業(yè),既難統(tǒng)一規(guī)范又加大了工作量,導致流程低效、質(zhì)量低下

外部事件

反洗錢警報占比=反洗錢系統(tǒng)針對洗錢發(fā)出報警的交易量/實際交易量

隨著政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境日趨復雜,商業(yè)銀行可能因涉嫌洗錢、資助恐怖活動等違規(guī)/違法行為而遭受監(jiān)管處罰

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