操作風(fēng)險的人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件的種類與內(nèi)容

人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識/技能匱乏、核心雇員流失和違反用工法等造成損失或不良影響而引起的風(fēng)險。

內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。

系統(tǒng)缺陷包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險和系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

外部事件包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。

操作風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法

《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法，特別要注意把握高級計(jì)量法。

高級計(jì)量法是商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

高級計(jì)量法的資格要求是商業(yè)銀行的董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)，擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。高級計(jì)量法的定性標(biāo)準(zhǔn)是商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架。定量標(biāo)準(zhǔn)是商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序。

主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制

主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制包括柜臺業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個人信貸業(yè)務(wù)、資金交易業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)。考生要掌握各個業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，重點(diǎn)掌握各個業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險點(diǎn)。