因果分析模型步驟?
答:因果分析模型步驟:
定義操作風(fēng)險和對操作風(fēng)險進行分類
文件證明和搜集數(shù)據(jù)
建立模型
重新進行數(shù)據(jù)搜集
最終確定模型并實施
操作風(fēng)險報告程序?
答:風(fēng)險報告向高級管理層揭示的信息:商業(yè)銀行的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方。
崗位設(shè)置及職責(zé)
報告路徑
操作風(fēng)險報告程序中的崗位設(shè)置及職責(zé)?
答:在各業(yè)務(wù)條線設(shè)置專門的操作風(fēng)險經(jīng)理,統(tǒng)一向首席風(fēng)險官報告,從而完善業(yè)務(wù)線的風(fēng)險管理。
設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理部門或操作風(fēng)險管理委員會,主要負(fù)責(zé)了解整個銀行的操作風(fēng)險狀況、確保資源得到合理配置、發(fā)現(xiàn)和揭露風(fēng)險、協(xié)調(diào)相關(guān)部門的行動、審批風(fēng)險政策等。
建立獨立的內(nèi)審部門,主要負(fù)責(zé)對操作風(fēng)險管理系統(tǒng)的監(jiān)督,并定期檢查貫徹有關(guān)操作風(fēng)險管理措施的有效性。內(nèi)審部門直接向董事會或監(jiān)事會領(lǐng)導(dǎo)的審計委員會報告。
操作風(fēng)險報告內(nèi)容?
答:風(fēng)險狀況
損失事件
誘因與對策
關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
操作風(fēng)險資本水平
本章總結(jié)?
答:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險不容忽視,已成為繼信用風(fēng)險、市場風(fēng)險之后,金融機構(gòu)面臨的又一種重要風(fēng)險。
熟悉操作風(fēng)險形成的原因,操作風(fēng)險損失的種類及特征。
掌握操作風(fēng)險的評估要素和方法
了解操作風(fēng)險資本的計量及配置
掌握操作風(fēng)險的監(jiān)測、報告程序和報告內(nèi)容