為方便考生備考，學霸君總結了2020年銀行從業《風險管理》高頻考點，希望能為備考的考生提供一些幫助，取得優異成績，具體高頻考點匯總如下，請收藏！

1、利率風險一般風險

一般市場風險的資本要求包括以下三部分：

(1)每時段內加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求；

(2)不同時段間加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求；

(3)整個交易賬戶的加權凈多頭或凈空頭頭寸所對應的資本要求。商業銀行可以采用到期日法或久期法計算利率風險的一般市場風險資本要求。

2、利率風險特定風險

利率風險特定風險計提依據發行主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重。各類證券應區分多頭和空頭，表示為市值或公允價值。衍生工具應轉換為基礎工具，按基礎工具的特定市場風險的方法計算資本要求。

3、股票風險

股票風險主要針對交易賬戶內的股票和股票衍生工具頭寸承擔的風險，涉及產品包括交易所上市或交易的股票、類似股票(而不是類似債券)進行交易的可轉換債券，或股票衍生工具。股票衍生工具包括以個別股票和股票指數為基礎工具的遠期合約、期貨和掉期合約。

股票風險分為股票風險特定風險和股票風險一般風險，其資本計提比率都為8％。

4、匯率風險

匯率風險包括外匯(包括黃金)及外匯衍生金融工具頭寸的風險。匯率風險資本要求需覆蓋機構全口徑的外行敞口，但可以剔除結構性匯率風險暴露。

剔除結構性匯率風險暴露后，商業銀行需計量各幣種凈敞口，并使用“短邊法”計算凈風險暴露總額。

匯率風險的凈風險暴露頭寸總額等于以下兩項之和：①外幣資產組合(不包括黃金)的凈多頭頭寸之和(凈頭寸為多頭的所有幣種的凈頭寸之和)與凈空頭頭寸之和(凈頭寸為空頭的所有幣種的凈頭寸之和的絕對值)中的較大者；②黃金的凈頭寸。

5、商品風險

商品指可以在二級市場買賣的實物產品，如：貴金屬(不包括黃金)、農產品和礦物(包括石油)等。同時也包括商品衍生工具頭寸和資產負債表外頭寸，包括遠期、期貨和掉期合約。

6、期權風險

期權風險資本計提有兩種方法，一種為簡易法，另一種為得爾塔+法。

(1)簡易法。

簡易法適合只存在期權多頭的金融機構。期權根據基礎工具性質區分為債務工具、利率(除債務)、股票、外匯(含黃金)和商品五類。對于這五類期權的特定風險和一般風險資本計量比率分別進行了規定。

(2)得爾塔+法。

得爾塔+法適合同時存在期權空頭的金融機構。得爾塔+法使用敏感系數或與期權相關的“希臘字母(Greeks)”來測算其市場風險和資本要求，包括De1ta(衡量衍生證券價格對基礎工具價格的敏感度)、Gamma(衡量衍生證券的De1ta值對基礎工具價格的敏感度)和Vega(衡量衍生證券價格對基礎金融工具價格波動率的敏感度)三部分組成。