2021年6月銀行從業(yè)資格考試已結(jié)束，由于銀行從業(yè)考試為機(jī)考，題庫(kù)隨機(jī)抽題，已經(jīng)考過(guò)的真題可能會(huì)重復(fù)考到，還在備考的考生可參考6月真題考點(diǎn)進(jìn)行復(fù)習(xí)，科目真題考點(diǎn)匯總?cè)缦拢?br/>
科目——初級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
1、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理指引》要求，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評(píng)級(jí)體系。
2、利率風(fēng)險(xiǎn)
利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。大部分金融工具都是以利率為定價(jià)基礎(chǔ)，匯率、服票和商品的價(jià)格皆離不開(kāi)利率，而影響利率變動(dòng)的因素主要有通貨膨脹預(yù)期、貨幣政策、經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)際利率水平、資本市場(chǎng)狀況以及其他因素。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，分為缺口風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。
3、操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法
操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法。
4、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素。
5、預(yù)警指標(biāo)
預(yù)警指標(biāo)是應(yīng)急計(jì)劃最重要的組成部分之一。預(yù)警指標(biāo)是對(duì)流動(dòng)性危機(jī)不同階段的預(yù)警信號(hào)，一般是預(yù)先選定的。以下是一些示例性的預(yù)警信號(hào)①銀行收入下降；②資產(chǎn)質(zhì)量惡化；③銀行評(píng)級(jí)下調(diào)；④無(wú)保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大；⑤股價(jià)大幅下跌；⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購(gòu)規(guī)模急劇增大；⑦無(wú)法獲得市場(chǎng)借款。
