銀行從業(yè)初級資格考試《風險管理》科目的備考,第七部分流動性風險的考查點主要如下:
一、流動性風險產生的內生因素、外生因素與多種風險的轉換(了解)
二、短期流動性風險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結構性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法(了解)
三、流動性風險限額監(jiān)測、市場流動性風險監(jiān)測以及流動性風險預警機制與報告體系(掌握)
四、流動性風險控制工具的資產管理和負債管理,流動性風險控制在國內的實踐
1、流動性風險控制工具的資產管理和負債管理
(1)資產管理
流動性資產管理包括:資產到期日管理、流動性資產組合管理以及抵押品管理。
(2)負債管理
在避免過度依賴批發(fā)融資規(guī)模的前提下,完善負債來源分散化管理與保持“市場接觸”管理。
2、流動性風險控制在國內的實踐
中國商業(yè)銀行流動性風險控制特點:
頭寸管理是重要的日常管理,資產管理上雖擁有良好的流動性組合但變現(xiàn)能力存在局限,負債管理正在穩(wěn)步發(fā)展,開始運營符合國內市場特色的金融工具。