銀行從業初級資格考試《風險管理》科目的備考，第四部分信用風險的考查點主要如下：
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一、單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點（掌握）
二、信用風險評估和計量的發展歷程、基于內部評級的方法以及信用風險組合的計量（了解）
1、信用風險評估和計量的發展歷程
主要經過專家判斷法——信用評分模型——違約概率模型，3個主要發展階段，其中：
專家判斷法主要考慮與借款人有關因素和與市場有關因素；
信用評分模型為傳統的信用風險量化模型，可利用觀察到的借款人特征變量計算出一個數值(得分)來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級；
違約概率模型包括：RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風險中性定價模型、死亡率模型等。
2、基于內部評級的方法
首先進行風險暴露分類：主權風險暴露、金融機構風險暴露、公司風險暴露、零售風險暴露、股權風險暴露以及其他風險暴露。
然后進行客戶評級：評價主體是商業銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率(PD)。
還需進行債項評級：對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后估計的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優先性、產品類別、地區、行業等。
緩釋工具包括合格的抵(質)押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等。
3、信用風險組合的計量
信用風險組合計量模型：目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括CrediMetrics模型、CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型等。
