銀行從業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》科目的備考，第四部分信用風(fēng)險(xiǎn)的考查點(diǎn)主要如下：

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一、單一法人客戶、集團(tuán)法人客戶、個(gè)人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要點(diǎn)（掌握）

二、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法以及信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量（了解）

三、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和報(bào)告的方法及內(nèi)容（掌握）

1、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

（1）單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法：一整套貸后管理的程序和標(biāo)準(zhǔn)，并借助客戶信用評(píng)級(jí)、貸款分類(lèi)等方法。

客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量——基本面指標(biāo)：品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)、實(shí)力類(lèi)指標(biāo)、環(huán)境類(lèi)指標(biāo)；

客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量——財(cái)務(wù)指標(biāo)：償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)。

（2）組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法：

傳統(tǒng)組合監(jiān)測(cè)方法，對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)；

資產(chǎn)組合模型，估計(jì)各暴露之間的相關(guān)性，從而得到整體價(jià)值的概率分布；不處理各暴露之間的相關(guān)性，把投資組合看作一個(gè)整體，直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布。

（3）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)：不良貸款率、關(guān)注類(lèi)貸款占比、逾期貸款率、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、預(yù)期損失率、撥備覆蓋率、貸款撥備率、貸款損失準(zhǔn)備充足率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、關(guān)聯(lián)授信比例。

2、信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

程序：信用信息收集和傳遞——風(fēng)險(xiǎn)分析——風(fēng)險(xiǎn)處置——后評(píng)價(jià)。

在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，通常會(huì)根據(jù)不同的目標(biāo)，以及風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素的不同和管理機(jī)制的區(qū)別，而采用不同的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理方法。

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警因素：行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素、行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素、行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素、行業(yè)重大突發(fā)事件。

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警表現(xiàn)：區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境的惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化。

3、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

（1）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告職責(zé)

保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)；

傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度；

實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)；

使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息；

告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)；

利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持；

保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向.上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、外部監(jiān)管部門(mén)、投資者報(bào)告。

（2）主要內(nèi)容

內(nèi)部報(bào)告：評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征，分析重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素，總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)工作，配合內(nèi)部審計(jì)檢查。

外部報(bào)告：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)，反映管理情況，提出風(fēng)險(xiǎn)管理的措施建議等。