銀行從業初級資格考試《風險管理》科目的備考，第四部分信用風險的考查點主要如下：

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一、單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點（掌握）

二、信用風險評估和計量的發展歷程、基于內部評級的方法以及信用風險組合的計量（了解）

三、信用風險監測、預警和報告的方法及內容（掌握）

1、信用風險監測

（1）單一客戶風險監測方法：一整套貸后管理的程序和標準，并借助客戶信用評級、貸款分類等方法。

客戶風險內生變量——基本面指標：品質類指標、實力類指標、環境類指標；

客戶風險內生變量——財務指標：償債能力指標、盈利能力指標、營運能力指標、增長能力指標。

（2）組合風險監測方法：

傳統組合監測方法，對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測；

資產組合模型，估計各暴露之間的相關性，從而得到整體價值的概率分布；不處理各暴露之間的相關性，把投資組合看作一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布。

（3）風險監測主要指標：不良貸款率、關注類貸款占比、逾期貸款率、貸款風險遷徙率、預期損失率、撥備覆蓋率、貸款撥備率、貸款損失準備充足率、單一（集團）客戶授信集中度、關聯授信比例。

2、信用風險預警

程序：信用信息收集和傳遞——風險分析——風險處置——后評價。

在我國商業銀行實踐中，通常會根據不同的目標，以及風險驅動因素的不同和管理機制的區別，而采用不同的風險預警管理方法。

行業風險預警因素：行業環境風險因素、行業經營風險因素、行業財務風險因素、行業重大突發事件。

區域風險預警表現：區域政策法規的重大變化、區域經營環境的惡化、區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化。

3、信用風險報告

（1）風險報告職責

保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識；

傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度；

實施并支持一致的風險語言/術語；

使員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息；

告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責；

利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持；

保障風險管理信息及時、準確地向.上級或者同級的風險管理部門、外部監管部門、投資者報告。

（2）主要內容

內部報告：評價整體風險狀況，識別當期風險特征，分析重點風險因素，總結專項風險工作，配合內部審計檢查。

外部報告：提供監管數據，反映管理情況，提出風險管理的措施建議等。