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章節(jié)：第十四章 投資風(fēng)險的管理與控制
知識點：市場風(fēng)險的概念及管理方法【考點解析>>】【在線測試>>】
1、下列哪項不屬于市場風(fēng)險?( )
A. 經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險
B. 利率風(fēng)險
C. 購買力風(fēng)險
D. 信用風(fēng)險
參考答案：D
參考解析：市場風(fēng)險是指基金投資行為受到宏觀政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響而面對的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。
2、市場風(fēng)險管理的主要措施不包括(??)。
A. 密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢
B. 關(guān)注投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益
C. 加強對重大投資的監(jiān)測
D. 進行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為
參考答案：D
參考解析：除ABC三項外，市場風(fēng)險管理的主要措施還包括：①密切關(guān)注行業(yè)的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險;②加強對場外交易的監(jiān)控;③運用定量風(fēng)險模型和優(yōu)化技術(shù)，分析各投資組合市場風(fēng)險的來源和暴露。D項，進行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為是流動性風(fēng)險管理的主要措施之一。
