備考2022年基金從業考試從現在開始！每天練一練精選試題！鞏固核心知識！【在線測試>>】
插入模塊
證券投資基金精選章節試題
1、某資產組合由A、B、C、D四項資產構成，這四項資產的β系數分別是 0.2、0.5、0.8、 1.2。在等額投資的情況下，該資產組合的β系數是（）。
A. 0.675
B. 0.6
C. 1.375
D. 1.3
參考答案：A
參考解析：此題考察的是有關貝塔系數的相關內容，答案是A選項，貝塔（β）來描述資產或資產組合的系統風險大小,由于是等額投資，權數都為1，因此資產組合的β系數為四個投資項目的平均數=(0.2+0.5+0.8+1.2)/4=0.675。
2、假設A證券的貝塔系數為1.2，B證券的貝塔系數為0.9，以下說法正確的是（）。
A. A證券對市場指數的敏感性較強
B. B證券對市場指數的敏感性較強
C. A所獲得的收益較高
D. B所獲得的收益較高
參考答案：A
參考解析：貝塔系數越大，表明對市場指數的敏感性越強，A證券貝塔系數大于B證券，所以選項A說法正確。
3、當貝塔系數( )，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
A. 大于1
B. 小于0
C. 小于1
D. 大于0
參考答案：A
參考解析：當貝塔系數大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
精華考點>>【基金高頻考點集訓】【60s速記必背考點】
備考資料>>【備考黃金資料下載】【歷年真題下載】
瘋狂刷題>>【答題闖關贏題庫會員】【下載APP免費刷題】
