備考2022年基金從業(yè)考試從現(xiàn)在開始！每天練一練精選試題！鞏固核心知識(shí)！【在線測(cè)試>>】
插入模塊
證券投資基金精選章節(jié)試題
【新人禮包】【題庫(kù)會(huì)員免費(fèi)領(lǐng)】【基金課程免費(fèi)試聽(tīng)】
1、某資產(chǎn)組合由A、B、C、D四項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成，這四項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)分別是 0.2、0.5、0.8、 1.2。在等額投資的情況下，該資產(chǎn)組合的β系數(shù)是（）。
A. 0.675
B. 0.6
C. 1.375
D. 1.3
參考答案：A
參考解析：此題考察的是有關(guān)貝塔系數(shù)的相關(guān)內(nèi)容，答案是A選項(xiàng)，貝塔（β）來(lái)描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小,由于是等額投資，權(quán)數(shù)都為1，因此資產(chǎn)組合的β系數(shù)為四個(gè)投資項(xiàng)目的平均數(shù)=(0.2+0.5+0.8+1.2)/4=0.675。
2、假設(shè)A證券的貝塔系數(shù)為1.2，B證券的貝塔系數(shù)為0.9，以下說(shuō)法正確的是（）。
A. A證券對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性較強(qiáng)
B. B證券對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性較強(qiáng)
C. A所獲得的收益較高
D. B所獲得的收益較高
參考答案：A
參考解析：貝塔系數(shù)越大，表明對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越強(qiáng)，A證券貝塔系數(shù)大于B證券，所以選項(xiàng)A說(shuō)法正確。
3、當(dāng)貝塔系數(shù)( )，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大。
A. 大于1
B. 小于0
C. 小于1
D. 大于0
參考答案：A
參考解析：當(dāng)貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大。
精華考點(diǎn)>>【基金高頻考點(diǎn)集訓(xùn)】【60s速記必背考點(diǎn)】
備考資料>>【備考黃金資料下載】【歷年真題下載】
