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證券投資基金精選章節試題
1、( )用于衡量投資管理人對下行風險的控制能力。
A. 風險
B. 趨勢
C. 最大回撤
D. 下行風險
參考答案：C
參考解析：最大回撤可以在任何歷史區間做測度，用于衡量投資管理人對下行風險的控制能力。
2、在下行風險標準差的計算公式中，期數n代表( )。
A. 基金收益率小于目標收益率的期數
B. 投資期限
C. 基金收益率大于目標收益率的期數
D. 基金收益率等于目標收益率的期數
參考答案：A
參考解析：n表示基金收益率小于目標收益率的期數。
3、最大回撤和下行標準差的局限性包括( )。
Ⅰ 最大回撤只能衡量損失的大小，而不能衡量損失發生的可能頻率
Ⅱ 最大回撤只能衡量損失發生的可能頻率，而不能衡量損失的大小
Ⅲ 下行標準差的計算需要獲得足夠多的收益低于目標的數據
Ⅳ 如果投資組合在考察期間表現一直超越目標．該指標將得不到足夠的數據點進行計算下行標準差
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：C
參考解析：最大回撤的缺點是只能衡量損失的大小，而不能衡量損失發生的可能頻率。下行標準差的局限性在于，其計算需要獲取足夠多的收益低于目標的數據。如果投資組合在考察期間表現一直超越目標，該指標將得不到足夠的數據點進行計算。
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