備考2022年基金從業考試從現在開始！每天練一練精選試題！鞏固核心知識！【在線測試>>】
插入模塊
證券投資基金精選章節試題
1、某投資組合在持有期為12個月，置信水平95%的情況下，若所計算的風險價值為5%，則表明（）。
A. 該資產組合在12個月中的損失有5%的可能不超過95%
B. 該資產組合在12個月中的損失有5%的可能不超過5%
C. 該資產組合在12個月中的最大損失為5%
D. 該資產組合在12個月中的損失有95%的可能不超過5%
參考答案：D
參考解析：答案是D選項，某投資組合在持有期為12個月、置信水平為95%的情況下，若所計算的風險價值為5%，則表明該資產組合在12個月中的損失有95%的可能性不會超過5%。
2、下列關于蒙特卡洛模擬法的表述錯誤的是（）。
A. 需要有風險因子的概率分布模型
B. 以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴性強
C. 組合價值的模擬分布將會收斂于組合的真實分布
D. 被認為是最精準貼近的計算VaR值方法
參考答案：B
參考解析：B項屬于歷史模擬法的缺點，故答案是B項；蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風險因子的概率分布模型，繼而重復模擬風險因子變動的過程。蒙特卡洛模擬每次都可以得到組合在期末可能出現的值，在進行足夠數量的模擬之后，組合價值的模擬分布將會收斂于組合的真實分布，繼而求出最后的組合VaR值。蒙特卡洛模擬法雖然計算量較大，但這種方法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法。
3、以下說法正確的是( )。
Ⅰ 參數法又稱方差—協方差法
Ⅱ 歷史模擬法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法
Ⅲ 參數法依據歷史數據計算風險因子收益率分布的參數值
Ⅳ 風險價值常用計算方法有參數法、歷史模擬法與蒙特卡洛法
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：C
參考解析：蒙特卡洛模擬法雖然計算量較大，但這種方法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法。
精華考點>>【基金高頻考點集訓】【60s速記必背考點】
備考資料>>【備考黃金資料下載】【歷年真題下載】
瘋狂刷題>>【答題闖關贏題庫會員】【下載APP免費刷題】
