【新人禮包】【題庫(kù)會(huì)員免費(fèi)領(lǐng)】【基金課程免費(fèi)試聽(tīng)】

1、某投資組合在持有期為12個(gè)月，置信水平95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5%，則表明（）。

A. 該資產(chǎn)組合在12個(gè)月中的損失有5%的可能不超過(guò)95%

B. 該資產(chǎn)組合在12個(gè)月中的損失有5%的可能不超過(guò)5%

C. 該資產(chǎn)組合在12個(gè)月中的最大損失為5%

D. 該資產(chǎn)組合在12個(gè)月中的損失有95%的可能不超過(guò)5%

2、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯(cuò)誤的是（）。

A. 需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型

B. 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

C. 組合價(jià)值的模擬分布將會(huì)收斂于組合的真實(shí)分布

D. 被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法

3、以下說(shuō)法正確的是( )。

Ⅰ 參數(shù)法又稱方差—協(xié)方差法

Ⅱ 歷史模擬法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法

Ⅲ 參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

Ⅳ 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值常用計(jì)算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

精華考點(diǎn)>>【基金高頻考點(diǎn)集訓(xùn)】【60s速記必背考點(diǎn)】

備考資料>>【備考黃金資料下載】【歷年真題下載】

瘋狂刷題>>【答題闖關(guān)贏題庫(kù)會(huì)員】【下載APP免費(fèi)刷題】