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證券投資基金精選章節(jié)試題
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1、（）是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值。
A. 預(yù)期價(jià)值
B. 預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
C. 預(yù)期損失
D. 預(yù)期收益
參考答案：C
參考解析：選項(xiàng)C正確：預(yù)期損失是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值。
2、某投資組合在持有期為1年、置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5%，則表明該資產(chǎn)組合（）。
A. 在1年中的損失有5%的可能不超過95%
B. 在1年中的損失有5%的可能不超過5%
C. 在1年中的最大損失為5%
D. 在1年中的損失有95%的可能不超過5%
參考答案：D
參考解析：答案是D選項(xiàng)，某投資組合在持有期為1年、置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5%，則表明該資產(chǎn)組合在1年中的損失有95%的可能性不會(huì)超過5%。
3、預(yù)期損失又稱( )。
Ⅰ 條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
Ⅱ 條件尾部期望
Ⅲ 尾部損失
Ⅳ 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：A
參考解析：預(yù)期損失(ES)，是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值。預(yù)期損失也被稱為條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度(conditional VaR)或條件尾部期望(conditional tailexpectation)或尾部損失(tail loss)。
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