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證券投資基金精選章節試題
1、（）是指在給定時間區間和置信區間內，投資組合損失的期望值。
A. 預期價值
B. 預期風險
C. 預期損失
D. 預期收益
參考答案：C
參考解析：選項C正確：預期損失是指在給定時間區間和置信區間內，投資組合損失的期望值。
2、某投資組合在持有期為1年、置信水平為95%的情況下，若所計算的風險價值為5%，則表明該資產組合（）。
A. 在1年中的損失有5%的可能不超過95%
B. 在1年中的損失有5%的可能不超過5%
C. 在1年中的最大損失為5%
D. 在1年中的損失有95%的可能不超過5%
參考答案：D
參考解析：答案是D選項，某投資組合在持有期為1年、置信水平為95%的情況下，若所計算的風險價值為5%，則表明該資產組合在1年中的損失有95%的可能性不會超過5%。
3、預期損失又稱( )。
Ⅰ 條件風險價值度
Ⅱ 條件尾部期望
Ⅲ 尾部損失
Ⅳ 風險價值
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：A
參考解析：預期損失(ES)，是指在給定時間區間和置信區間內，投資組合損失的期望值。預期損失也被稱為條件風險價值度(conditional VaR)或條件尾部期望(conditional tailexpectation)或尾部損失(tail loss)。
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