基金從業《證券投資基金基礎知識》考試是機考，考前刷題必不可少！每日刷題鞏固知識點，提升答題速度，在練習中發現薄弱點，查漏補缺才能穩步提升。 以下為今日基金科目二《基礎知識》每日一練，來練練手吧！
關于相對收益歸因和絕對收益歸因，以下表述錯誤的是 ()
I、在股票投資組合的絕對收益歸因分析中常用Brinson模型
II、絕對收益歸因是對基金總收益進行分解
III、絕對收益歸因比相對業績歸因計算更加復雜
IV、相對收益歸因側重分析基金如何跑輸或跑贏業績比較基準
A．I、III
B．II、III
C．I、II、III
D．I、III、IV
Ⅰ項錯誤：對股票投資組合進行相對收益歸因分析,最常用的是 Brinson 模型。
Ⅱ項正確：絕對收益歸因是考察各個因素對基金總收益的貢獻,其本質是對基金總收益的分解。
Ⅲ項錯誤：相對收益歸因的計算比絕對收益歸因的計算更加復雜。
Ⅳ項正確：相對收益歸因側重分析基金如何跑輸或跑贏業績比較基準。
綜上，該題選A。
關于跟蹤誤差，以下表述正確的是 ()
A．跟蹤誤差是一個絕對風險指標
B．跟蹤誤差計量的前提是清晰的業績比較基準
C．主動管理基金的跟蹤誤差通常比較小
D．跟蹤誤差無法衡量投資組合的相對風險是否符合預定的目標
A錯誤：波動率是一個絕對風險指標，跟蹤誤差則是相對于業績比較基準的相對風險指標。
B正確：跟蹤誤差計量的前提是清晰的業績比較基準。
C錯誤：指數基金的跟蹤誤差通常較低。主動管理基金受到投資目標和風格不同的影響，跟蹤誤差較大。
D錯誤：跟蹤誤差可以用來衡量投資組合的相對風險是否符合預定的目標或是否在正常范圍內。
關于貨幣市場基金風險的指標，以下表述錯誤的是()。
A．融資回購比例
B．投資組合平均剩余期限
C．跟蹤誤差
D．浮動利率債券投資情況
ABD正確：衡量貨幣市場基金的風險指標主要有投資組合平均剩余期限和平均剩余存續期、融資回購比例、浮動利率債券投資情況以及投資對象的信用評級等。
C錯誤：跟蹤誤差一般用于指數基金。
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