基金從業如何取證？讓歷年考題成為你的助手，學霸君將更新歷年基金從業《證券投資基金基礎知識》各章節的經典考題，考生可在線做題，或點擊文末鏈接下載考題，證券投資基金基礎知識第十四章經典考題內容如下：
試題推薦：基金從業考題匯編試卷測試(2015-2019年)||三科沖刺試題合集
1、最大的回撤，以下表述錯誤的是()
A. 最大回撤可以在任何歷史區間做測度
B. 制定的區間越短，最大回撤做指標就越不利
C. 最大回撤測量投資組合在制定區間內從最高點到最低點的回撤
D. 最大回撤衡量投資管理人對下行風險的控制能力
參考解析：
【真題考點】最大回撤
【考綱要求】理解
【所屬章節】第十四章 第二節
【考點提煉】最大回撤測量投資組合在指定區間內從最高點到最低點的回撤，計算結果是在選定區間內任一歷史時點往后推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。 最大回撤可以在任何歷史區間做測度，用于衡量投資管理人對下行風險的控制能力。指定區間越長，這個指標就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標時，應盡量控制在同一個評估期間。 某些投資者將控制下行風險作為投資的重要目標，目的是將損失控制在相對于其投資期間最大財富的一個固定比例。 這個指標的缺點是只能衡量損失的大小，而不能衡量損失發生的可能頻率。
2、基金 P、Q、M 和 N 相對于股市大盤的貝塔(β)值分別為-0.8，-0.3，0.6和 1.3，若投資者預期股市將步入牛市，為獲取更高收益率，則優勢最大的是()。
A. 基金 Q
B. 基金 N
C. 基金 P
D. 基金 M
參考解析：
【真題考點】β系數
【考綱要求】掌握
【所屬章節】第十四章 第二節
【考點提煉】β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致;β系數小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。β系數等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致;β系數大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大;β系數小于1(大于0)時，該投資組合的價格變動幅度比市場小。
3、投資交易中的操作風險是()
A. 由于匯率變化所產生的基金價值的不確定性
B. 由于人員、流程、系統或外部因素帶來的交易失誤，導致基金資產或基金公司遭受損失的風險
C. 由于宏觀政策的變化導致的對基金收益的影響
D. 由于違反法律、法規、交易所規則、基金合同所導致公司遭受損失的風險
參考解析：
【真題考點】操作風險
【考綱要求】掌握
【所屬章節】第十四章 第一節
【考點提煉】公司也面臨來源于人力、系統、流程出錯，以及其他不可控但會影響公司運營的風險，這被稱為操作風險。
4、基金公司投資風險管理的步驟可以分為
A.識別風險、測量風險、處理風險和風險管理的評估和調整
B.識別風險、判斷風險、處理風險和風險管理的評估和調整
C.識別風險、測量風險、風險評估和處理風險
D.識別風險、判斷風險、風險評估和處理風險
參考解析：
【真題考點】風險管理的步驟
【考綱要求】掌握
【所屬章節】第十四章 第一節
【考點提煉】投資風險管理是基金公司的核心業務。基金公司投資風險管理的步驟可分為識別風險、測量風險、處理風險以及風險管理的評估和調整。
5、關于債券基金針對交易對手的信用風險的監控指標和管理方式，以下表述錯誤的是()。
A.根據組合的實際情況合理配置資產的投資期限和比例
B.定期評估交易對手的信用資質和交易對手限額管理
C.控制交易對手集中度和組合集中度
D.控制可流通股票資產變現天數
參考解析：
【真題考點】信用風險
【考綱要求】掌握
【所屬章節】第十四章 第三節
【考點提煉】針對交易對手的信用風險，常見監控指標和管理方式有：定期評估交易對手的信用資質、控制交易對手集中度和組合流動性、交易對手限額管理以及根據組合實際情況合理配置資產的投資期限和比例等。
