基金從業(yè)如何取證？讓歷年考題成為你的助手，學(xué)霸君將更新歷年基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》各章節(jié)的經(jīng)典考題，考生可在線做題，或點(diǎn)擊文末鏈接下載考題，證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)第十四章經(jīng)典考題內(nèi)容如下：
試題推薦：基金從業(yè)考題匯編試卷測(cè)試(2015-2019年)||三科沖刺試題合集
1、最大的回撤，以下表述錯(cuò)誤的是()
A. 最大回撤可以在任何歷史區(qū)間做測(cè)度
B. 制定的區(qū)間越短，最大回撤做指標(biāo)就越不利
C. 最大回撤測(cè)量投資組合在制定區(qū)間內(nèi)從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的回撤
D. 最大回撤衡量投資管理人對(duì)下行風(fēng)險(xiǎn)的控制能力
參考解析：
【真題考點(diǎn)】最大回撤
【考綱要求】理解
【所屬章節(jié)】第十四章 第二節(jié)
【考點(diǎn)提煉】最大回撤測(cè)量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的回撤，計(jì)算結(jié)果是在選定區(qū)間內(nèi)任一歷史時(shí)點(diǎn)往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點(diǎn)時(shí)的收益率回撤幅度的最大值。 最大回撤可以在任何歷史區(qū)間做測(cè)度，用于衡量投資管理人對(duì)下行風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。指定區(qū)間越長(zhǎng)，這個(gè)指標(biāo)就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標(biāo)時(shí)，應(yīng)盡量控制在同一個(gè)評(píng)估期間。 某些投資者將控制下行風(fēng)險(xiǎn)作為投資的重要目標(biāo)，目的是將損失控制在相對(duì)于其投資期間最大財(cái)富的一個(gè)固定比例。 這個(gè)指標(biāo)的缺點(diǎn)是只能衡量損失的大小，而不能衡量損失發(fā)生的可能頻率。
2、基金 P、Q、M 和 N 相對(duì)于股市大盤的貝塔(β)值分別為-0.8，-0.3，0.6和 1.3，若投資者預(yù)期股市將步入牛市，為獲取更高收益率，則優(yōu)勢(shì)最大的是()。
A. 基金 Q
B. 基金 N
C. 基金 P
D. 基金 M
參考解析：
【真題考點(diǎn)】β系數(shù)
【考綱要求】掌握
【所屬章節(jié)】第十四章 第二節(jié)
【考點(diǎn)提煉】β系數(shù)是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度。β系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致;β系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反。β系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致;β系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大;β系數(shù)小于1(大于0)時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)小。
3、投資交易中的操作風(fēng)險(xiǎn)是()
A. 由于匯率變化所產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性
B. 由于人員、流程、系統(tǒng)或外部因素帶來(lái)的交易失誤，導(dǎo)致基金資產(chǎn)或基金公司遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)
C. 由于宏觀政策的變化導(dǎo)致的對(duì)基金收益的影響
D. 由于違反法律、法規(guī)、交易所規(guī)則、基金合同所導(dǎo)致公司遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)
參考解析：
【真題考點(diǎn)】操作風(fēng)險(xiǎn)
【考綱要求】掌握
【所屬章節(jié)】第十四章 第一節(jié)
【考點(diǎn)提煉】公司也面臨來(lái)源于人力、系統(tǒng)、流程出錯(cuò)，以及其他不可控但會(huì)影響公司運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，這被稱為操作風(fēng)險(xiǎn)。
4、基金公司投資風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟可以分為
A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)、處理風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估和調(diào)整
B.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、判斷風(fēng)險(xiǎn)、處理風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估和調(diào)整
C.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和處理風(fēng)險(xiǎn)
D.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、判斷風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和處理風(fēng)險(xiǎn)
參考解析：
【真題考點(diǎn)】風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟
【考綱要求】掌握
【所屬章節(jié)】第十四章 第一節(jié)
【考點(diǎn)提煉】投資風(fēng)險(xiǎn)管理是基金公司的核心業(yè)務(wù)。基金公司投資風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟可分為識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)、處理風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估和調(diào)整。
5、關(guān)于債券基金針對(duì)交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控指標(biāo)和管理方式，以下表述錯(cuò)誤的是()。
A.根據(jù)組合的實(shí)際情況合理配置資產(chǎn)的投資期限和比例
B.定期評(píng)估交易對(duì)手的信用資質(zhì)和交易對(duì)手限額管理
C.控制交易對(duì)手集中度和組合集中度
D.控制可流通股票資產(chǎn)變現(xiàn)天數(shù)
參考解析：
【真題考點(diǎn)】信用風(fēng)險(xiǎn)
【考綱要求】掌握
【所屬章節(jié)】第十四章 第三節(jié)
【考點(diǎn)提煉】針對(duì)交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)，常見監(jiān)控指標(biāo)和管理方式有：定期評(píng)估交易對(duì)手的信用資質(zhì)、控制交易對(duì)手集中度和組合流動(dòng)性、交易對(duì)手限額管理以及根據(jù)組合實(shí)際情況合理配置資產(chǎn)的投資期限和比例等。
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