隨機性是金融市場的重要特征之一。公司是否對其發行的債務違約，經營、投資項目的到期收益率，未來的資產價格等都是難以預測的。研究這些不確定事件的一般方法是將它們與數值聯系起來，然后運用統計量來描述它們的特點。

　　(一)隨機變量

　　我們將一個能取得多個可能值的數值變量x稱為隨機變量。

　　如果一個隨機變量x最多只能取可數的不同值，則為離散型隨機變量；如果x的取值無法一一列出，可以遍取某個區間的任意數值，則為連續型隨機變量。

　　2．隨機變量的分布

　　如果x是一個連續型隨機變量，由于無法列出x取每個特定值的概率，我們改用概率密度函數來刻畫x的分布性質。概率密度函數是用來衡量隨機變量x取值在特定范圍內的函數，其圖像稱為概率密度函數曲線。

　　(二)隨機變量的數字特征與描述性統計量

　　用來衡量這些分布特點的數值統稱為數字特征，如:

　　1．期望(均值)

　　2.方差與標準差

　　3.分位數

　　4.中位數