在金融市場上，我們時常想要知道多個不同隨機變量之間的聯系，比如利用期貨與現貨資產價格的相關性實現套期保值；再比如分析持有的投資組合內各項證券的價格聯動性，以及組合整體表現與市場組合收益的數量關系等。在此，我們利用相關變量來對隨機變量的相關性進行描述。
相關系數是從資產回報相關性的角度分析兩種不同證券表現的聯動性。我們通常用Pij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關系數。
相關系數的絕對值大小體現兩個證券收益率之間相關性的強弱。
在金融市場上，我們時常想要知道多個不同隨機變量之間的聯系，比如利用期貨與現貨資產價格的相關性實現套期保值；再比如分析持有的投資組合內各項證券的價格聯動性，以及組合整體表現與市場組合收益的數量關系等。在此，我們利用相關變量來對隨機變量的相關性進行描述。
相關系數是從資產回報相關性的角度分析兩種不同證券表現的聯動性。我們通常用Pij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關系數。
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