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1、【單選題】關(guān)于時間序列正確的描述是(??)。

A. 平穩(wěn)時間序列任何兩期之間的協(xié)方差值均不依賴于時間變動

B. 平穩(wěn)時間序列的方差不依賴于時間變動，但均值依賴于時間變動

C. 非平衡時間序列對于金融經(jīng)濟研究沒有參考價值

D. 平穩(wěn)時間序列的均值不依賴于時間變動，但方差依賴于時間變動

參考答案A

參考解析時間序列的統(tǒng)計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統(tǒng)計特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時間的改變而改變，稱為平穩(wěn)時間序列;反之，稱為非平穩(wěn)時間序列。

2、【多選題】關(guān)于情景分析和壓力測試，下列說法正確的是(??)。

A. 壓力測試是考慮極端情景下的情景分析

B. 相比于敏感性分析，情景分析更加注重風(fēng)險因子之間的相關(guān)性

C. 情景分析中沒有給定特定情景出現(xiàn)的概率

D. 情景分析中可以人為設(shè)定情景

參考答案：A,B,C,D

參考解析：A項，壓力測試可以被看做一些風(fēng)險因子發(fā)生極端變化情況下的極端情景分析;B項，敏感性分析是單一風(fēng)險因素分析，而情景分析則是一種多因素同時作用的綜合性影響分析，因此，在情景分析的過程中，要注意考慮各種頭寸的相關(guān)關(guān)系和相互作用;C項，情景分析和壓力測試只設(shè)定了情景，但是沒有明確情景出現(xiàn)的概率;D項，情景分析中的情景可以人為設(shè)定，可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景，也可以從市場風(fēng)險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到，或通過運行在特定情況下市場風(fēng)險要素的隨機過程得到。

3、【判斷題】檢驗時間序列的平穩(wěn)性方法通常采用White檢驗。(??)

錯

對

參考答案：錯

參考解析：檢驗時間序列的平穩(wěn)性方法通常采用單位根檢驗，常用的單位根檢驗方法有DF檢驗和ADF檢驗。White檢驗是用于檢驗異方差的方法之一。