二、多項選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下備選項中有兩項或兩項以上符合題目要求，多選、少選、錯選均不得分。
61、通常，大宗商品期貨價格與經濟周期緊密相關。下列對兩者關系的描述，正確的有（ ）。
A.復蘇階段，生產恢復和需求增長，價格將會逐步回升
B.繁榮階段，投資和消費需求不斷擴張，刺激價格快速下跌
C.衰退階段，需求萎縮，價格將會下跌
D.蕭條階段，供給和需求均相對不足，價格處于較高水平
62、下列屬于反向市場的情形有（ ）。
A.期貨價格高于現貨價格
B.期貨價格低于現貨價格
C.遠月期貨合約價格高于近月期貨合約價格
D.遠月期貨合約價格低于近月期貨合約價格
63、鄭州商品交易所7月PTA期貨合約的最新成交價為3590元/噸時，某客戶下達了賣出該合約的市價指令，則可能的成交價格為（ ）元/噸。
A.3592
B.3588
C.3590
D.3586
64、期貨中介與服務機構包括（ ）等。
A.期貨公司
B.期貨保證金存管銀行
C.交割倉庫
D.期貨信息資訊機構
65、交易者選擇期貨合約交割月份時，一般要考慮（ ）。
A.合約的違約風險
B.合約的流動性
C.遠月合約與近月合約之間的價格關系
D.合約交易單位
66、下列屬于外匯掉期交易特點的有（ ）。
A.交易期限一般為1年以內
B.先后交換的貨幣使用不同匯率
C.不進行利息交換
D.進行利息交換
67、下列股指期貨的描述，下列說法正確的有（ ）。
A.股指期貨的合約規模由所報點數與合約乘數共同決定
B.股指期貨以股票指數所代表的一籃子股票作為交割資產
C.股指期貨的合約規模由現貨指數點與合約乘數共同決定
D.股指期貨采用現金交割
68、關于利率互換，下列說法正確的有（ ）。
A.利率互換可降低交易雙方的資金成本
B.利率互換對交易雙方都有利
C.交易雙方只交換利息，不交換本金
D.交易雙方依據名義本金交換現金流
69、看跌期權多空雙方損益平衡點為（ ）。
A.多頭損益平衡點=執行價格-權利金
B.多頭損益平衡點=標的資產價格-權利金
C.空頭損益平衡點=執行價格-權利金
D.空頭損益平衡點=標的資產價格-權利金
70、假設其他條件不變，對商品期貨價格波動影響因素的描述，下列說法正確的有（ ）。
A.早秈稻主產區洪澇災害將導致該商品期貨價格上漲
B.玉米主產區嚴重旱災將導致玉米期貨價格下跌
C.禽流感疫情將導致豆粕期貨價格下跌
D.棉花主產區大面積蟲災將導致棉花期貨價格上漲
71、賣出套期保值能夠實現凈盈利的情形有（ ）（不計手續費等費用）。
A.基差為負，且絕對值越來越大
B.基差為負，且絕對值越來越小
C.正向市場變為反向市場
D.反向市場變為正向市場
72、期貨公司資產管理業務的投資范圍包括（ ）。
A.期貨
B.期權
C.資產支持證券
D.證券投資基金
73、在美國，對期貨市場保證金收取的規定有（ ）。
A.對投機者要求繳納的保證金數量要小于對套期保值者的要求
B.對投機者要求繳納的保證金數量要大于對套期保值者的要求
C.對投機者要求繳納的保證金數量要大于對價差套利者的要求
D.對投機者和價差套利者要求的保證金數量相同
74、國內某進口企業3個月后需要支付歐元貨款，而企業自身的外匯資產主要為美元存款，假設該企業預期歐元兌美元匯率升值，則可以通過（ ）來進行套期保值。
A.買入歐元/美元期貨
B.買入歐元/美元看漲期權
C.買入歐元/美元看跌期權
D.賣出歐元/美元看漲期權
75、某套利者利用棕櫚油期貨進行套利，T0時刻建倉后棕櫚油期貨價格變化情況如表所示。則平倉時，價差縮小的情形有（ ）。
A.①
B.②
C.③
D.④
76、投資者買入上證50ETF基金，同時賣出上證50指數期貨合約，以期持有一段時間后再進行反向操作獲利，則以下說法正確的是（ ）。
A.投資者認為市場存在期價高估
B.投資者認為市場存在期價低估
C.屬于股指期貨正向套利交易
D.屬于股指期貨反向套利交易
77、關于債券久期的描述，以下說法正確的有（ ）。
A.假設其他條件相同，債券的到期收益率越高，久期越小
B.假設其他條件相同，債券的票面利率越高，久期越小
C.假設其他條件相同，債券的期限越長，久期越小
D.假設其他條件相同，債券的期限越長，久期越大
78、關于看漲期權價格與標的資產價格之間關系的描述，以下說法正確的是（ ）。
A.通常，隨著標的資產價格提高，看漲期權的價格將上漲
B.通常，隨著標的資產價格提高，看漲期權的價格將下跌
C.當期權處于深度虛值狀態時，標的資產價格提高，看漲期權的價格可能不隨之改變
D.當期權處于深度實值狀態時，標的資產價格提高，看漲期權的價格可能不隨之改變
79、關于期貨合約持倉量的描述，以下說法正確的有（ ）。
A.成交雙方均為建倉，持倉量增加
B.成交雙方均為平倉，持倉量減少
C.成交雙方中買方為開倉、賣方為平倉，持倉量減少
D.成交雙方中買方為平倉、賣方為開倉，持倉量減少
80、2015年6月初，某銅加工企業與貿易商簽訂了一批兩年后實物交割的銷售合同，為規避銅價格風險，該企業賣出CU1606。2016年2月，該企業進行展期，合理的操作有（ ）。
A.買入CU1606，賣出CU1604
B.買入CU1606，賣出CU1610
C.買入CU1606，賣出CU1605
D.買入CU1606，賣出CU1608
