三、判斷題（共20題，每小題0.5分，共10分）不選、錯(cuò)選均不得分。

101、期權(quán)有效期內(nèi)的內(nèi)涵價(jià)值總是大于零。

102、目前，全球所有期貨交易所都是非營利性的會(huì)員制法人。

103、漲跌停板制度限制了每一交易日的價(jià)格波動(dòng)幅度，同時(shí)，也將交易所、會(huì)員和客戶的損失控制在相對較小的范圍內(nèi)。

104、一般來說，設(shè)定的止損價(jià)格不能過于接近當(dāng)時(shí)的市場價(jià)格，且離市場價(jià)格越遠(yuǎn)越好。

105、假設(shè)當(dāng)前6月和9月的歐元兌美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3500和1.3512。10天后，期貨價(jià)格分別變?yōu)?.3514和1.3529，則價(jià)差擴(kuò)大了3個(gè)點(diǎn)。

106、為了防止價(jià)格波動(dòng)幅度過大，國內(nèi)外股指期貨交易都對每日價(jià)格波動(dòng)實(shí)行漲跌停板制度。

107、短期利率期貨品種中包括歐洲美元期貨。

108、期權(quán)的選擇權(quán)對期權(quán)買賣雙方是對等的，即買方和賣方均享有選擇買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。

109、在我國，建立和完善期貨保證金監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告期貨保證金風(fēng)險(xiǎn)狀況，配合期貨監(jiān)管部門處置風(fēng)險(xiǎn)事件等工作由中國期貨市場監(jiān)控中心完成。

110、若某套利者預(yù)期兩個(gè)期貨合約的價(jià)差將縮小，買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約，則該套利者的操作方式稱為賣出套利。

111、投資者買入IF1503，賣出IF1506，以期持有一段時(shí)間后進(jìn)行反向交易獲利，屬于股指期貨反向套利。

112、中國金融期貨交易所5年期國債期貨的可交割國債票面利率小于3%時(shí)，其轉(zhuǎn)換因子大于1。

113、在不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，期權(quán)到期時(shí)，如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，看漲期權(quán)多頭盈利，且盈利隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲而增大。

114、在期貨市場上，結(jié)算部門的主要職能是提供價(jià)格行情信息。

115、股票組合的β系數(shù)可通過構(gòu)成組合的股票的β系數(shù)算術(shù)平均值計(jì)算得到。

116、中國金融期貨交易所推出的國債期貨交易采用現(xiàn)金交割。

117、假設(shè)其它條件相同，實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)中，虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最小。

118、國債期貨賣方在交割時(shí)擁有可交割債券的選擇權(quán)。

119、買進(jìn)看跌期權(quán)可達(dá)到為所持標(biāo)的資產(chǎn)空頭保險(xiǎn)的目的，因此期權(quán)費(fèi)也被稱為保險(xiǎn)費(fèi)。

120、在期權(quán)到期時(shí)，若不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，看漲期權(quán)空頭盈利最大，且其盈利數(shù)額等于期權(quán)的權(quán)利金。