81．期貨公司對其營業(yè)部的管理實行統(tǒng)一（）。

　　A．結(jié)算

　　B．風(fēng)險管理

　　C．財務(wù)管理及會計核算

　　D．資金調(diào)撥

　　答案：ABCD

　　82．期貨交易所實行強制減倉的情形有（）等。

　　A．單邊市

　　B．合約連續(xù)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價

　　C．客戶持倉超過了持倉限額

　　D．會員持倉超過了持倉限額

　　答案：AB

　　83．人民幣無本金交割遠期（）。

　　A．以人民幣為結(jié)算貨幣

　　B．以外幣為結(jié)算貨幣

　　C．場內(nèi)交易

　　D．可對沖匯率風(fēng)險

　　答案：BD

　　84．期貨市場套利交易（）。

　　A．有助于不同期貨合約價格之間合理價差的形成

　　B．消除了期貨價格波動風(fēng)險

　　C．有助于期貨市場流動性的提高

　　D．增加了相關(guān)期貨合約之間的價差波動

　　答案：AC

　　85．股指期貨市場具有避險功能，是因為（）。

　　A．利用股指期貨可以消除單只股票特有的風(fēng)險

　　B．股指期貨價格與股票指數(shù)價格通常會同趨勢變動

　　C．股指期貨采用現(xiàn)金交割

　　D．利用股指期貨可以對沖所持股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險

　　答案：BD

　　86．4月2日，某投資者認(rèn)為美國5年期國債期貨9月合約和12月合約之間的價差偏大，

　　于是買入10手9月合約同時賣出10手12月合約，成交價差為1'140。4月30日，該投資

　　者以0'300的價差平倉，則（）。（美國5年期國債期貨報價中，1點對應(yīng)合約價值為1000

　　美元。不計交易費用）

　　A．投資者盈利5000美元

　　B．投資者虧損5000美元

　　C．價差縮小0'160

　　D．價差縮小0'840

　　答案：AC

　　87．當(dāng)（）時，期權(quán)內(nèi)在價值為零。

　　A．看漲期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格

　　B．看漲期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格

　　C．看跌期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格

　　D．看跌期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格

　　答案：AD

　　88．某投資者下達了“6000元/噸”的買入停止限價指令，該指令可能以（）元/噸成

　　交。（該期貨合約最小變動價位為5元/噸）

　　A．6000

　　B．6010

　　C．5995

　　D．5990

　　答案：ACD

　　89．在我國，三家商品期貨交易所會員應(yīng)當(dāng)（）。

　　A．遵守期貨交易所的章程、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)規(guī)定

　　B．接受期貨交易所業(yè)務(wù)監(jiān)管

　　C．執(zhí)行會員大會、理事會的決議

　　D．組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場風(fēng)險

　　答案：ABC

　　90．下列關(guān)于遠期匯率升貼水的說法，正確的有（）。

　　A．一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱為該貨幣升水

　　B．一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱為該貨幣貼水

　　C．一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率低于即期匯率稱為該貨幣升水

　　D．一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率低于即期匯率稱為該貨幣貼水

　　答案：AD