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2023年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)練習(xí)精選
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本次復(fù)習(xí)章節(jié)為《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》第八章第四節(jié) 股指期貨投機(jī)與套利交易，今日試題考點(diǎn)為：
| 期貨從業(yè)考點(diǎn) | 掌握程度 |
股指期貨投機(jī) | 熟悉★★★☆☆ |
| 股指期貨期現(xiàn)套利 | 運(yùn)用★★★★★ |
| 股指期貨跨期套利 | 運(yùn)用★★★★★ |
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股指期貨市場(chǎng)的投機(jī)交易的目的是（ ）。
A .套期保值
B .規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
C .獲取價(jià)差收益
D .穩(wěn)定市場(chǎng)
參考解析：股指期貨市場(chǎng)的投機(jī)交易是指交易者根據(jù)對(duì)股指期貨合約價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)，通過(guò)看漲時(shí)買進(jìn)股指期貨合約，看跌時(shí)賣出股指期貨合約而獲取價(jià)差收益的交易行為。故本題答案為C。
將期指理論價(jià)格下移一個(gè)（ ）之后的價(jià)位稱為無(wú)套利區(qū)間的下界。
A .權(quán)利金
B .手續(xù)費(fèi)
C .持倉(cāng)費(fèi)
D .交易成本
參考解析：套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。在這個(gè)區(qū)間中，套利交易不但得不到利潤(rùn)，反而可能導(dǎo)致虧損。具體而言，將期指理論價(jià)格下移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為無(wú)套利區(qū)間的下界。故本題答案為D。
在正常市場(chǎng)中，股指期貨遠(yuǎn)期合約與近期合約之間的價(jià)差主要受到（??）的影響。
A .利息費(fèi)
B .持有成本
C .交割成本
D .手續(xù)費(fèi)
參考解析：在正常市場(chǎng)中，遠(yuǎn)期合約與近期合約之間的價(jià)差主要受到持有成本的影響。股指期貨的持有成本相對(duì)低于商品期貨，而且可能收到的股利在一定程度上可以降低股指期貨的持有成本。當(dāng)實(shí)際價(jià)差高于或低于正常價(jià)差時(shí)，就存在套利機(jī)會(huì)。故本題答案為B。
跨期套利是在同一交易所同一期貨品種不同交割月份期貨合約間的套利。
A.錯(cuò)
B.對(duì)
