11、 用來表示市場上漲跌波動強弱的指標是（　　）。
A．MACD
B．RSI
C．KDJ
D．KD


12、 某套利者以63200元／噸的價格買入l手銅期貨合約，同時以63000元／噸的價格賣出1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的價差（　　）元／噸。
A．擴大了100
B．擴大了200
C．縮小了100
D．縮小了200


13、 某公司現有資金1000萬元，決定投資于A、B、C、D四只股票。四只股票與S&P500的β系數分別為0．8、1、1．5、2。公司決定投資A股票100萬元，B股票200萬元，C股票300萬元，D股票400萬元。則此投資組合與S&P500的β系數為（　　）。
A．0．81
B．1．32
C．1．53
D．2．44


14、 在使用限價指令進行套利時，交易者應指明（　　）。
A．買人期貨合約的絕對價格
B．賣出期貨合約的絕對價格
C．買賣期貨合約的絕對價格
D．買賣期貨合約之間的價差


15、 國內期貨交易所計算機交易系統運行時，先將買賣申報單以（　　）原則進行排序。
A．時間優先，價格優先
B．價格優先，數量優先
C．數量優先，時間優先
D．價格優先，時間優先


16、 某投資者擁有敲定價格為840美分／蒲式耳的3月大豆看漲期權，最新的3月大豆成交價格為839．25美分／蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權屬于（　　）。
A．實值期權
B．深度實值期權
C．虛值期權
D．深度虛值期權


17、 由于期貨價格具有較強的預期性、連續性和公開性，使得期貨價格具有一定的（　　）。
A．期間性
B．權威性
C．離散性
D．滯后性


18、 期貨合約與現貨合同、現貨遠期合約的最本質區別是（　　）。
A．占用資金的不同
B．期貨價格的超前性
C．期貨合約條款的標準化
D．收益的不同


19、 大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動值是（　　）元／手。
A．5
B．8
C．10
D．20


20、 下列商品，不屬于上海期貨交易所上市品種的是（　　）。
A．銅
B．鋁
C．白砂糖
D．天然橡膠