11、 用來表示市場上漲跌波動強弱的指標(biāo)是（　　）。
A．MACD
B．RSI
C．KDJ
D．KD


12、 某套利者以63200元／噸的價格買入l手銅期貨合約，同時以63000元／噸的價格賣出1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的價差（　　）元／噸。
A．?dāng)U大了100
B．?dāng)U大了200
C．縮小了100
D．縮小了200


13、 某公司現(xiàn)有資金1000萬元，決定投資于A、B、C、D四只股票。四只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0．8、1、1．5、2。公司決定投資A股票100萬元，B股票200萬元，C股票300萬元，D股票400萬元。則此投資組合與S&P500的β系數(shù)為（　　）。
A．0．81
B．1．32
C．1．53
D．2．44


14、 在使用限價指令進(jìn)行套利時，交易者應(yīng)指明（　　）。
A．買人期貨合約的絕對價格
B．賣出期貨合約的絕對價格
C．買賣期貨合約的絕對價格
D．買賣期貨合約之間的價差


15、 國內(nèi)期貨交易所計算機交易系統(tǒng)運行時，先將買賣申報單以（　　）原則進(jìn)行排序。
A．時間優(yōu)先，價格優(yōu)先
B．價格優(yōu)先，數(shù)量優(yōu)先
C．?dāng)?shù)量優(yōu)先，時間優(yōu)先
D．價格優(yōu)先，時間優(yōu)先


16、 某投資者擁有敲定價格為840美分／蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839．25美分／蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于（　　）。
A．實值期權(quán)
B．深度實值期權(quán)
C．虛值期權(quán)
D．深度虛值期權(quán)


17、 由于期貨價格具有較強的預(yù)期性、連續(xù)性和公開性，使得期貨價格具有一定的（　　）。
A．期間性
B．權(quán)威性
C．離散性
D．滯后性


18、 期貨合約與現(xiàn)貨合同、現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的最本質(zhì)區(qū)別是（　　）。
A．占用資金的不同
B．期貨價格的超前性
C．期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化
D．收益的不同


19、 大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動值是（　　）元／手。
A．5
B．8
C．10
D．20


20、 下列商品，不屬于上海期貨交易所上市品種的是（　　）。
A．銅
B．鋁
C．白砂糖
D．天然橡膠