51. （　?。┦侵敢磺幸酝鈳疟硎镜馁Y產(chǎn)，而狹義的靜態(tài)外匯是指以外幣表示的可以用于國際結(jié)算的支付手段和資產(chǎn)。
A、廣義的動態(tài)外匯
B、廣義的靜態(tài)外匯
C、狹義的靜態(tài)外匯
D、狹義的動態(tài)外匯


52. （　?。┍砻饕粋€國家貨幣折算成另一個國家貨幣的比率。
A、名義利率
B、通貨膨脹率
C、匯率
D、實際利率


53. 假設(shè)某公司收到1000萬歐元的資金，并將其轉(zhuǎn)為3個月期固定利率的定期存款，由于擔(dān)心期間市場利率會上升，使定期存款投資收益相對下降，于是利用Euronext—lllle的3個月歐元利率期貨合約進行套期保值，以94．29歐元的價格賣出10張合約，3個月后，以92．40歐元的價格買入平倉。問該套期保值中，期貨市場的交易結(jié)果是（　　）歐元。
A、盈利47250
B、虧損47250
C、盈利18900
D、虧損18900


54. 某存款憑證面值1000元，期限為1年，年利率為6％，現(xiàn)在距到期還有3個月，現(xiàn)在市場的實際利率為8％。該存款憑證現(xiàn)在的價格應(yīng)該是（　　）元。
A、1018．87
B、981．48
C、1064．04
D、1039．22


55. 假設(shè)2月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1600點，市場利率為6％，年指數(shù)股息率為1．5％，借貸利息差為0．5％，期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為0．3個指數(shù)點，同時，市場沖擊成本也是0．3個指數(shù)點，股票買賣雙方，雙邊手續(xù)費及市場沖擊成本各為成交金額的0．6％，5月30日的無套利區(qū)是（　?。?br/>A、[1604．8，1643．2]
B、[1604．2，1643．8]
C、[1601．53，1646．47]
D、[1602．13，1645．87]

56. 滬深300指數(shù)的基日是（　　）。
A、2004年12月31日
B、2005年4月8日
C、2001年1月31日
D、2002年2月18日


57. 某基金公司持有一個股票組合，且對當(dāng)前收益率比較滿意，但擔(dān)心股市整體下跌影響其收益，這種情況下，可采?。ā　。?br/>A、股指期貨的空頭套期保值
B、股指期貨的多頭套期保值
C、期指和股票的套利
D、股指期貨的跨期套利


58. 假設(shè)某投資者持有A、B、C3只股票，3只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9和1．05，其資金分配分別是100萬元、200萬元和300萬元，則該股票組合的β系數(shù)為（　　）。
A、1．05
B、1．025
C、0．95
D、1．125


59. 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動價位為0．01個指數(shù)點，或者2．50美元。4月20日，某投機者在CME買人10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價為1300點，同時賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價格為1280點。如果5月20日9月份期貨合約的價位是1290點，而12月份期貨合約的價位是1260點，該交易者以這兩個價位同時將兩份合約平倉，則其凈收益是（　　）美元。
A、－75000
B、－25000
C、25000
D、75000


60. 6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約。該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)。此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，市場年利率為8％。該股票組合在8月513可收到10000港元的紅利。則此遠(yuǎn)期合約的合理價格為（　?。└墼?br/>A、152140
B、752000
C、753856
D、754933