51. （　　）是指一切以外幣表示的資產，而狹義的靜態外匯是指以外幣表示的可以用于國際結算的支付手段和資產。
A、廣義的動態外匯
B、廣義的靜態外匯
C、狹義的靜態外匯
D、狹義的動態外匯


52. （　　）表明一個國家貨幣折算成另一個國家貨幣的比率。
A、名義利率
B、通貨膨脹率
C、匯率
D、實際利率


53. 假設某公司收到1000萬歐元的資金，并將其轉為3個月期固定利率的定期存款，由于擔心期間市場利率會上升，使定期存款投資收益相對下降，于是利用Euronext—lllle的3個月歐元利率期貨合約進行套期保值，以94．29歐元的價格賣出10張合約，3個月后，以92．40歐元的價格買入平倉。問該套期保值中，期貨市場的交易結果是（　　）歐元。
A、盈利47250
B、虧損47250
C、盈利18900
D、虧損18900


54. 某存款憑證面值1000元，期限為1年，年利率為6％，現在距到期還有3個月，現在市場的實際利率為8％。該存款憑證現在的價格應該是（　　）元。
A、1018．87
B、981．48
C、1064．04
D、1039．22


55. 假設2月1日現貨指數為1600點，市場利率為6％，年指數股息率為1．5％，借貸利息差為0．5％，期貨合約買賣手續費雙邊為0．3個指數點，同時，市場沖擊成本也是0．3個指數點，股票買賣雙方，雙邊手續費及市場沖擊成本各為成交金額的0．6％，5月30日的無套利區是（　　）。
A、[1604．8，1643．2]
B、[1604．2，1643．8]
C、[1601．53，1646．47]
D、[1602．13，1645．87]

56. 滬深300指數的基日是（　　）。
A、2004年12月31日
B、2005年4月8日
C、2001年1月31日
D、2002年2月18日


57. 某基金公司持有一個股票組合，且對當前收益率比較滿意，但擔心股市整體下跌影響其收益，這種情況下，可采取（　　）。
A、股指期貨的空頭套期保值
B、股指期貨的多頭套期保值
C、期指和股票的套利
D、股指期貨的跨期套利


58. 假設某投資者持有A、B、C3只股票，3只股票的β系數分別為1．2、0．9和1．05，其資金分配分別是100萬元、200萬元和300萬元，則該股票組合的β系數為（　　）。
A、1．05
B、1．025
C、0．95
D、1．125


59. 標準普爾500指數期貨合約的最小變動價位為0．01個指數點，或者2．50美元。4月20日，某投機者在CME買人10張9月份標準普爾500指數期貨合約，成交價為1300點，同時賣出10張12月份標準普爾500指數期貨合約，價格為1280點。如果5月20日9月份期貨合約的價位是1290點，而12月份期貨合約的價位是1260點，該交易者以這兩個價位同時將兩份合約平倉，則其凈收益是（　　）美元。
A、－75000
B、－25000
C、25000
D、75000


60. 6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠期合約。該一攬子股票組合與恒生指數構成完全對應。此時的恒生指數為15000點，恒生指數的合約乘數為50港元，市場年利率為8％。該股票組合在8月513可收到10000港元的紅利。則此遠期合約的合理價格為（　　）港元。
A、152140
B、752000
C、753856
D、754933