61. （　　）是因價(jià)格變化使期貨合約的價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)，是期貨交易中最常見(jiàn)、最需要重視的一種風(fēng)險(xiǎn)。
A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B、信用風(fēng)險(xiǎn)
C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D、操作風(fēng)險(xiǎn)


62. 如果很小的需求變動(dòng)就引起價(jià)格大幅度上漲，那么這個(gè)期貨市場(chǎng)就是（　　）。
A、有廣度的
B、窄的
C、缺乏深度的
D、有深度的


63. 期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范與管理的核心是（　　）。
A、建立期貨交易保證金制度
B、交易所的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
C、完善期貨交易法律法規(guī)
D、設(shè)計(jì)合理的期貨合約


64. （　　）是指客戶在選擇期貨公司確立代理過(guò)程中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
A、可控風(fēng)險(xiǎn)
B、不可控風(fēng)險(xiǎn)
C、代理風(fēng)險(xiǎn)
D、交易風(fēng)險(xiǎn)


65. 風(fēng)險(xiǎn)的定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性，這種定義屬于（　　）。
A、廣義風(fēng)險(xiǎn)
B、狹義風(fēng)險(xiǎn)
C、一般風(fēng)險(xiǎn)
D、特殊風(fēng)險(xiǎn)


66. 回答{TSE}題：
2月，某公司以浮動(dòng)利率借入一筆期限為3個(gè)月、金額為500萬(wàn)美元的款項(xiàng)，到期按市場(chǎng)利率一次還本付息，當(dāng)前利率8%。為規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，該公司同時(shí)在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個(gè)月后到期的國(guó)庫(kù)券期貨合約，成交價(jià)90點(diǎn)，該期貨合約面值為1000000美元，1個(gè)基本點(diǎn)是指數(shù)的1%點(diǎn)，亦即代表25美元。當(dāng)該合約報(bào)價(jià)達(dá)到95．16時(shí)，以（　　）美元可購(gòu)得面值1000000美元的國(guó)庫(kù)券。
A、762100
B、951600
C、990400
D、998520


67. 回答{TSE}題：
2009年6月30日，甲、乙簽訂一份遠(yuǎn)期合約，約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當(dāng)前的市值為20萬(wàn)美元，此時(shí)銀行短期存款利率為8％，年指數(shù)股息收益率6％。該遠(yuǎn)期合約的凈持有成本為（　　）美元。
A、1886．5
B、1983．6
C、2016．4
D、2042．8


68. 一般來(lái)說(shuō)，標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)率（　　），則時(shí)間價(jià)值就（　　）；波動(dòng)率（　　），則時(shí)間價(jià)值就（　　）。
A、越小越小越大越大
B、越大越大越小越大
C、越小越大越小越小
D、越大越小越小越大


69. 期貨交易品種中的第一大品種是（　　）。
A、外匯期貨
B、股指期貨
C、股票期貨
D、利率期貨


70. 假設(shè)滬深300股指期貨的保證金為7％，合約乘數(shù)為350，那么當(dāng)滬深300指數(shù)為1250點(diǎn)時(shí)，投資者交易一張期貨合約，需要支付保證金（　　）元。
A、11875
B、23750
C、28570
D、30625