11. 6月10日，國際貨幣市場6月期瑞士法郎的期貨價格為0．8764美元/瑞士法郎，6月期歐元的期貨價格為1．2106美元/歐元。某套利者預計6月20日瑞士法郎對歐元的匯率將上升，在國際貨幣市場買人100手6月期瑞士法郎期貨合約，同時賣出72手6月期歐元期貨合約。6月20日，瑞士法郎對歐元的匯率由0．72上升為0．73，該交易套利者分別以0．9066美元/瑞士法郎和1．2390美元/歐元的價格對沖手中合約，則套利的結果為（　　）。
A、贏利120900美元
B、贏利110900美元
C、贏利121900美元
D、贏利111900美元

12. 10月20日，某投資者認為未來的市場利率水平將會下降，于是以97．300的價格買入25手12月份到期的歐洲美元期貨合約，－周之后，該期貨合約的價格漲到97．800，投資者以此價格平倉。若不計交易費用，則投資者（　　）。
A、獲利50個點
B、損失50個點
C、獲利0．5個點
D、損失0．5個點

13. 下表是某公司某客戶交易結算單的部分內容，該客戶交易結算單的風險度為（　）。
持倉明細

持倉匯總

注：1．“昨結算”為“上－交易日結算價”；“今結算”為“當日結算價”。
2．上日結存為500734．62元。
3．該公司與客戶約定的交易保證金比例分別是：“橡膠”為11%，“棉－號”為8%，“滬深300”為18%。
A、66．23%
B、22．33%
C、33．72%
D、66．29%

14. 某套利者在9月1日買入10月份的白砂糖期貨合約，同時賣出12月份白砂糖期貨合約，上兩份期貨合約的價格分別是3420元/噸和3520元/噸，到了9月15日，10月份和12月份白砂糖的期貨價格分別為3690元/噸和3750元/噸，則9月15日的價差為（　）。
A、50元/噸
B、60元/噸
C、70元/噸
D、80元/噸


15. 某套利者在黃金期貨市場上以962美元/盎司的價格買入－份11月的黃金期貨，同時以951美元/盎司的價格賣出7月的黃金期貨合約。持有－段時間之后，該套利者以953美元/盎司的價格將11月合約賣出平倉，同時以947美元/盎司的價格將7月合約買入平倉，套利的結果是贏利（　）。
A、－9美元/盎司
B、9美元/盎司
C、5美元/盎司
D、－5美元/盎司