131. 某套期保值企業(yè)對其生產(chǎn)的產(chǎn)品都有進行賣出套期保值操作，且賣出期貨合約的數(shù)量與現(xiàn)貨被套期保值的數(shù)量相同。在整個套期保值期間，期貨價格上漲400元/噸，現(xiàn)貨價格上漲500元/噸，這意味著該套期保值者期貨市場虧損400元/噸，現(xiàn)貨市場盈利500元/噸。套期保值有效性為（　　）。
A、100%
B、120%
C、90%
D、80%


132. 9月12日，某期權(quán)的執(zhí)行價格為1．56美元，1手為62500，期權(quán)的權(quán)利金為0．0317美元，該日，標(biāo)的期貨合約的市場價格為1．5609美元，如果按10%的比率繳納保證金，則購買期貨合約需要的保證金為（　　）美元。
A、9755．625
B、9812．235
C、9982．741
D、9534．752


133. 在利率期貨交易中，當(dāng)（　　）合約問存在著過大或過小的價差關(guān)系時，就存在著跨期套利的潛在機會。
A、不同市場
B、同一市場
C、同一品種
D、不同交割月份


134. 期貨市場風(fēng)險的成因有（　　）。
A、價格波動
B、杠桿效應(yīng)
C、盈利能力
D、非理性投機


135. 股指期貨價格走勢的技術(shù)分析方法重在分析行情的歷史走勢，根據(jù)歷史走勢分析（　　）。
A、當(dāng)前價和量的關(guān)系
B、預(yù)測股指未來變動方向
C、對股指期貨價格變動產(chǎn)生影響的因素
D、判斷股指未來變動方向


判斷題
136. IF1005合約表示的是2010年5月到期的滬深300股指期貨合約。（　　）


137. 實行持倉限額制度的目的在于防范操縱市場價格的行為和防止期貨市場風(fēng)險過度集中于少數(shù)投資者。（　　）


138. 在K線理論中，如果開盤價高于收盤價，則實體為陽線。（　　）


139. 進行期權(quán)交易，期權(quán)的買方和賣方都要繳納保證金。（　　）


140. 在反向市場上，由于期貨價格小于現(xiàn)貨價格，所以到交割月份期貨價格和現(xiàn)貨價格不能趨于一致。（　　）