11.
( ?。┦菦Q定匯率長期變化的根本因素。
A、經濟增長率
B、國際收支狀況
C、利率水平
D、通貨膨脹
12.
在滬深300股指期貨合約到期交割時,根據( )計算雙方的盈虧金額。
A、當日收盤價
B、交割結算價
C、當日結算價
D、當日開盤價
13.
在正向市場中,當基差絕對值變大時,意味著( ?。?。
A、期貨價格上漲的幅度較現貨價格大
B、期貨價格上漲的幅度較現貨價格小
C、期貨價格下跌的幅度較現貨價格大
D、現貨價格不變,期貨價格下跌
14.
套期保值的核心是( ?。?br/>A、數量相等
B、方向相反
C、方向相同
D、風險對沖
15. CBOT允許交易商以對沖方式免除履約責任的具體時間是( ?。┠?。
A、1862
B、1889
C、1882
D、1876
16.
下列屬于鄭州商品交易所上市品種的是( ?。?br/>A、銅
B、天然橡膠
C、黃金
D、PTA
17.
期貨市場的套期保值功能是將市場價格風險轉移給了( ?。?。
A、套期保值者
B、生產經營者
C、中介
D、期貨投機者
18.
對期貨市場價格的特征表述不正確的是( ?。?br/>A、期貨價格具有公開性
B、期貨價格具有預測性
C、期貨價格具有非連續性
D、期貨價格具有權威性
19.
期權的有效期越長,在其他因素不變的情況下,時間價值也就越大。這是因為( )。
A、任何價值隨著時間的延長都具有自然增值的趨勢
B、有效期越長,期權權利金越大,從而時間價值也越大
C、有效期越長,期權買方行使期權的機會也就越大,獲利的可能性也越大
D、有效期越長,相關期貨的價格朝著有利于買方波動的可能性越大
20.
空頭避險策略中,下列基差值的變化對于避險策略不利的是( ?。?。
A、基差值為正,而且絕對值變大
B、基差值為負,而且絕對值變小
C、基差值為零
D、基差值為正,而且絕對值變小