111. 以下哪種情況為賣出信號?（　　）
A、平均線MA從上升開始走平，價格從上下穿平均線MA
B、DIF和DEA為正值，且DIF向下突破DEA
C、WMS高于80
D、RSI取值在40


112. 通過期貨交易形成的價格的特點有（　　）。
A、公開性
B、權威性
C、預期性
D、周期性


113. 面值為100 萬美元的3 個月期國債，當指數報價為92.76 時，以下正確的是（　　）。
A、年貼現率為7.24%
B、3 個月貼現率為7.24%
C、3 個月貼現率為1.81%
D、成交價格為98.19 萬美元


114. 通常來說，金融期貨可分為（　　）。
A、能源期貨
B、外匯期貨
C、利率期貨
D、股票指數期貨


115. 與電子交易相比，公開喊價的交易方式存在著明顯的長處，這些長處表現在（　　）。
A、提高了交易速度
B、能夠增加市場流動性，提高交易效率
C、能夠增強人與人之間的信任關系
D、能夠憑借交易者之間的友好關系，提供更加穩定的市場基礎


116. 金融期貨的基本功能有（　　）。
A、套期保值功能
B、價格發現功能
C、投機功能
D、穩定產銷功能


117. 銅期貨市場出現反向市場的原因可能有（　　）。
A、智利大型銅礦工人罷工
B、銅現貨庫存大量增加
C、某銅消費大國突然大量買人銅
D、替代品的出現


118. 下列關于歐式期權和美式期權的比較，說法錯誤的有（　　）。
A、美式期權是指期權合約的買方可以在期權合約的有效期內的任何一個交易日行權
B、歐式期權是指期權合約的買方可以在期權合約的有效期內的任何一個交易日行權
C、歐式期權是指期權合約買方在合約到期日才能決定其是否執行權利
D、歐式期權比美式期權更靈活，賦予買方更多的選擇


119. 下列說法中，正確的有（　　）。
A、馬鞍式期權組合是由一手看漲期權與另一手相同標的物、相同到期日及相同執行價格的看跌期權組合而成，并且兩種期權的買賣方向相同
B、勒束式期權組合由一手看漲期權與另一手相同標的物、相同到期日但較低執行價格的看跌期權組合而成，并且兩種期權的買賣方向相反
C、期權的垂直套利是指買進一個期權的同時賣出另一個期權，這兩個期權同屬看漲或看跌，具有相同的標的物和相同的到期日，但有著不同的執行價格的交易行為
D、期權的水平套利是指買進和賣出敲定價格(即執行價格)相同但到期月份不同的看漲期權或看跌期權合約的套利方式


120. 期貨交易所的風險主要包括（　　）。
A、管理風險
B、技術風險
C、代理風險
D、交割風險