期貨從業資格考試投資分析真題練習
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1.以下關于希臘字母說法正確的是()。
A. Theta值通常為負
B. Rho隨期權到期趨近于無窮大
C. Rho隨期權的到期逐漸變為0
D. 隨著期權到期日的臨近，實值期權的Gamma趨近于無窮大
參考答案：AC
參考解析：A項，Theta是用來度量期權價格對到期日變動敏感度的。看漲期權和看跌期權的Theta值通常是負的，表明期權的價值會隨著到期日的臨近而降低。BC兩項，Rho是用來度量期權價格對利率變動敏感性的。Rho隨著期權到期，單調收斂到0。即期權越接近到期，利率變化對期權價值的影響越小。D項，Gamma值衡量Delta值對標的資產的敏感度。期權到期日臨近，平價期權的Gamma值趨近無窮大;實值和虛值期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
2.在分析大宗商品基差的變動規律中，基差研究包括()。
A. 收集商品基差數據
B. 繪制成基差圖
C. 對基差極值進行定性分析
D. 對期貨合約之間的價差進行定量分析
參考答案：ABC
參考解析：對基差的研究包括以下幾個步驟：①收集商品基差數據;②繪制成基差圖;③對基差極值規律進行定性分析，或運用數理統計軟件對基差規律進行量化分析。
3.在信用違約互換業務中，企業()將觸發CDS。
A. 債務重組
B. 延期償付債券
C. 破產倒閉
D. 按期償付債務
參考答案：ABC
參考解析：信用違約互換(CDS)是一種在交易雙方之間建立的信用衍生品合同，信用保護買方向信用保護賣方定期支付費用，如果合同中指定的第三方參考實體在合同有效期內發生信用事件時，信用保護買方將獲得來自信用保護賣方的賠付。其中，信用事件是觸發信用保護賣方向買方賠償支付的特定事件，包括下面幾種情況：①破產;②支付違約;③債務重組;④債務加速到期;⑤拒付/延期支付。
