期貨從業(yè)資格考試投資分析真題練習(xí)
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1.在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來(lái)衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。()
錯(cuò)
對(duì)
參考答案：錯(cuò)
參考解析：Theta是用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)到期日變動(dòng)敏感度的。
2.使用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。()
錯(cuò)
對(duì)
參考答案：錯(cuò)
參考解析：Gamma值較小時(shí)，意味著Delta對(duì)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)不敏感，投資者不必頻繁調(diào)整頭寸對(duì)沖資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。反之，投資者就需要頻繁調(diào)整頭寸。
3.電解銅國(guó)際長(zhǎng)單貿(mào)易定價(jià)=LME銅3個(gè)月期貨合約價(jià)格+CIF升貼水+運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)。()
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對(duì)
參考答案：錯(cuò)
參考解析：電解銅國(guó)際長(zhǎng)單貿(mào)易定價(jià)=LME銅3個(gè)月期貨合約價(jià)格+CIF升貼水。
