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2022年期貨從業《期貨投資分析》章節練習題精選
1、DF檢驗在實際應用中存在的一個問題，即時間序列存在()階滯后相關時DF檢驗才有效。
A.1
B.2
C.3
D.4
參考答案：A
參考解析：DF檢驗在實際應用中存在一個問題:只適用于存在1階滯后相關的時間序列。由于時間序列可能存在高階滯后相關，直接使用DF檢驗法會出現偏誤。
2、若時間序列的統計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統計特征的均值、方差和協方差等均不隨時間的改變而改變，則該時間序列為( 。
A.平穩時間序列
B.非平穩時間序列
C.單整序列
D.協整序列
參考答案：A
參考解析：若時間序列的統計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統計特征的均值、方差和協方差等均不隨時間的改變而改變，則該時間序列為平穩時間序列;反之，為非平穩時間序列。
3、時間序列分析中常用的檢驗有() 。
A.協·整檢驗
B.單位根檢驗
C.DW檢驗
D.格蘭杰因果檢驗
參考答案：ABD
參考解析：時間序列分析中常用的單位根檢驗、自回歸移動平均(ARMA)、格蘭杰因果檢驗、協整檢驗和誤差修正(ECM)模型。C項屬于序列相關檢驗。
