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2023年期貨從業《期貨投資分析》練習精選
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《期貨投資分析》試題精選
利率下限期權費和（）等因素有關。
A .下限利率水平
B .協議期限
C .支付頻率
D .上限利率水平
參考答案：ABC
參考解析：利率下限期權費主要取決于下限利率水平、協議期限、支付頻率等因素。相對而言，下限利率水平越低，期權費率越低；期限越短，期權費率也越低；支付次數越少，期權費率也越低。
實務中常用的確定國債期貨套期保值比率的方法有（）。
A .Delta中性法
B .基點價值法
C .久期中性法
D .Gamma中性法
參考答案：BC
參考解析：實務中常用的確定套期保值比率的方法有久期中性法和基點價值法兩種。從久期和基點價值的定義可以看出，久期和基點價值其實是一個硬幣的兩面，它們衡量的都是債券價值與利率的關系，只不過一個是百分比相對變動，一個是絕對值變動。
假設某債券基金經理持有債券組合，債券的市值為10億元，久期為12.8。久期為12.8意味著，利率每上升0.01%，則債券組合價值將變化（）萬元。
A .12.8
B .128
C .1.28
D .130
參考答案：B
參考解析：債券的市值為10億元，久期為12.8，則利率每上升0.01%，債券組合價值將變化：10億元×12.8×0.01%=128（萬元）。
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