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2023年期貨從業《期貨投資分析》練習精選
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《期貨投資分析》試題精選
推導B-S-M偏微分方程需要應用幾何布朗運動和伊藤引理的相關知識。（）
A.錯
B.對
參考答案：B
參考解析：推導B-S-M偏微分方程需要應用幾何布朗運動和伊藤引理的相關知識。
持有成本理論模型的基本假設包括（）。
A .借貸利率（無風險利率）相同且維持不變
B .無信用風險
C .無稅收
D .無交易成本
參考答案：ABCD
參考解析：
持有成本理論模型的基本假設：
（1）借貸利率（無風險利率）相同且維持不變；
（2）無信用風險，即無遠期合約的違約風險及期貨合約的保證金結算風險；
（3）無稅收和交易成本；
（4）基礎資產可以無限分割；
（5）基礎資產賣空無限制；
（6）期貨和現貨頭寸均持有至期貨合約到期日。
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