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《期貨投資分析》試題精選
若時間序列的統計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統計特征的均值、方差和協方差等均不隨時間的改變而改變，則該時間序列為（）。
A .平穩時間序列
B .非平穩時間序列
C .單整序列
D .協整序列
參考答案：A
參考解析：若時間序列的統計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統計特征的均值、方差和協方差等均不隨時間的改變而改變，則該時間序列為平穩時間序列；反之，為非平穩時間序列。
白噪聲過程需滿足的條件有（）。
A .均值為0
B .方差為不變的常數
C .序列不存在自相關性
D .隨機變量是連續型
參考答案：ABC
參考解析：若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數，且序列不存在自相關性，這樣的隨機過程稱為白噪聲過程。
可以通過（）將一個非平穩時間序列轉化為平穩時間序列。
A .差分平穩過程
B .趨勢平穩過程
C .WLS
D .對模型進行對數變換
參考答案：AB
參考解析：
通常有以下兩種方法將一個非平穩時間序列轉化為平穩時間序列：
①差分平穩過程。若一個時間序列為1階單整，即原序列非平穩，通過1階差分可使其變為平穩序列。
②趨勢平穩過程。有些時間序列在其趨勢線上是平穩的，因此，將該時間序列對時間進行回歸，回歸以后得到的殘差項是平穩的。
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