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2023年期貨從業《期貨投資分析》練習精選
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《期貨投資分析》試題精選
平穩隨機過程需滿足的條件有（）。
A .任何兩期之間的協方差值不依賴于兩期的時點
B .均值和方差不隨時間的改變而改變
C .任何兩期之間的協方差值不依賴于兩期的距離或滯后長度
D .隨機變量是連續的
參考答案：AB
參考解析：隨機變量按照時間先后順序排列得到的集合稱為隨機過程。隨機變量可以是連續的也可以是離散的。若一個隨機過程的均值和方差不隨時間的改變而改變，且在任何兩期之間的協方差值僅依賴兩期的距離或滯后長度而不依賴于兩期的時點，這樣的隨機過程稱為平穩隨機過程；反之，稱為非平穩隨機過程。
白噪聲過程需滿足的條件有（）。
A .均值為0
B .方差為不變的常數
C .序列不存在自相關性
D .隨機變量是連續型
參考答案：ABC
參考解析：若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數，且序列不存在自相關性，這樣的隨機過程稱為白噪聲過程。
可以通過（）將一個非平穩時間序列轉化為平穩時間序列。
A .差分平穩過程
B .趨勢平穩過程
C .WLS
D .對模型進行對數變換
參考答案：AB
參考解析：通常有以下兩種方法將一個非平穩時間序列轉化為平穩時間序列：
①差分平穩過程。若一個時間序列為1階單整，即原序列非平穩，通過1階差分可使其變為平穩序列。
②趨勢平穩過程。有些時間序列在其趨勢線上是平穩的，因此，將該時間序列對時間進行回歸，回歸以后得到的殘差項是平穩的。
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